中国股市与债市联动性分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·研究现状分析 | 第13页 |
| ·拟解决的问题、研究方法及论文结构 | 第13-14页 |
| ·拟解决的问题 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14页 |
| ·本文特色及创新之处 | 第14-16页 |
| 第2章 中国股市与债市联动理论分析 | 第16-20页 |
| ·金融市场联动的三个层面 | 第16页 |
| ·中国股市与债市联动的理论分析 | 第16-20页 |
| ·中国股市与债市收益率联动的理论分析 | 第16-18页 |
| ·中国股市与债市波动溢出效应的理论分析 | 第18-20页 |
| 第3章 中国股市与债市联动性实证研究设计 | 第20-26页 |
| ·平稳性检验 | 第20-21页 |
| ·VAR模型 | 第21-22页 |
| ·脉冲响应分析 | 第22-23页 |
| ·方差分解 | 第23页 |
| ·BEKK-MGARCH模型 | 第23-26页 |
| 第4章 中国股市与债市收益率联动实证研究 | 第26-40页 |
| ·数据选取与预处理 | 第26-27页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·数据预处理 | 第27页 |
| ·两市收益率序列的平稳性检验 | 第27-28页 |
| ·基于VAR模型的两市收益率联动性分析 | 第28-37页 |
| ·股市处于牛市行情时两市收益率联动性分析 | 第28-30页 |
| ·股市处于熊市行情时两市收益率联动性分析 | 第30-33页 |
| ·股市处于反弹行情时两市收益率联动性分析 | 第33-35页 |
| ·股市处于震荡行情时两市收益率联动性分析 | 第35-37页 |
| ·实证结果小结 | 第37-40页 |
| 第5章 中国股市与债市波动溢出效应实证研究 | 第40-50页 |
| ·两市收益率序列的描述性统计特征 | 第40-41页 |
| ·两市收益率序列的自相关检验 | 第41-42页 |
| ·两市收益率序列的ARCH效应检验 | 第42-44页 |
| ·两市收益率序列的波动溢出效应分析 | 第44-48页 |
| ·股市处于牛市行情时的波动溢出效应 | 第44-46页 |
| ·股市处于熊市行情时的波动溢出效应 | 第46-47页 |
| ·股市处于反弹行情时的波动溢出效应 | 第47页 |
| ·股市处于震荡行情时的波动溢出效应 | 第47-48页 |
| ·实证结果小结 | 第48-50页 |
| 第6章 结论 | 第50-54页 |
| ·主要研究结论 | 第50-51页 |
| ·建议 | 第51-53页 |
| ·对管理当局的建议 | 第51-52页 |
| ·对投资者的建议 | 第52-53页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第59页 |
