| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-22页 |
| ·研究的背景及意义 | 第14-16页 |
| ·本文的研究背景 | 第14-15页 |
| ·本文的研究意义 | 第15-16页 |
| ·国内外文献综述 | 第16-19页 |
| ·关于股票市场质量评价指标体系的文献综述 | 第16-18页 |
| ·关于两个市场质量比较的研究综述 | 第18-19页 |
| ·本文研究的内容、结构安排与创新点 | 第19-22页 |
| ·本文的研究内容与结构安排 | 第19-21页 |
| ·本文的主要研究方法 | 第21页 |
| ·本文实现的创新 | 第21-22页 |
| 第2章 对股票市场质量进行分析的理论基础 | 第22-29页 |
| ·市场质量的含义 | 第22页 |
| ·市场质量对股市发展的重要性 | 第22-23页 |
| ·市场质量的评价指标 | 第23-26页 |
| ·市场流动性 | 第24页 |
| ·市场波动性 | 第24-25页 |
| ·市场有效性 | 第25页 |
| ·市场透明度 | 第25-26页 |
| ·影响市场质量的因素分析 | 第26-28页 |
| ·交易制度 | 第26页 |
| ·发行制度 | 第26-27页 |
| ·监管制度 | 第27页 |
| ·股权制度 | 第27页 |
| ·上市公司质量 | 第27页 |
| ·投资者结构 | 第27-28页 |
| ·经济政策 | 第28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 主板与创业板的市场流动性比较 | 第29-39页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·流动性的三个维度 | 第29-31页 |
| ·流动性的主要度量方法 | 第31-32页 |
| ·实证检验结果与分析 | 第32-38页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第32页 |
| ·流动性指标的选取 | 第32-33页 |
| ·实证研究方法 | 第33-35页 |
| ·实证检验结果 | 第35-37页 |
| ·结论与原因分析 | 第37-38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 主板与创业板的市场波动性比较 | 第39-51页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·波动性的度量 | 第39-42页 |
| ·收益方差或标准差 | 第40页 |
| ·GARCH 类模型方法 | 第40-42页 |
| ·随机波动模型 | 第42页 |
| ·主板与创业板市场波动性的实证检验 | 第42-50页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第42-43页 |
| ·描述性统计 | 第43-45页 |
| ·沪深 300 指数收益率和创业板综合指数收益率序列平稳性检验 | 第45页 |
| ·沪深 300 指数收益率和创业板综合指数收益率 ARCH 效应检验 | 第45-46页 |
| ·建立 GARCH 模型得出时变波动性序列 | 第46-47页 |
| ·主板与创业板波动率序列差异的检验 | 第47-49页 |
| ·结论与原因分析 | 第49-50页 |
| 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 主板与创业板的市场有效性比较 | 第51-59页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·实证研究方法 | 第52-54页 |
| ·实证检验 | 第54-57页 |
| ·事件窗口的定义 | 第54页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第54-55页 |
| ·异常收益率的计算 | 第55页 |
| ·沪深 300 指数和创业板综合指数的 CAR 结果 | 第55-57页 |
| ·结论与原因分析 | 第57页 |
| 小结 | 第57-59页 |
| 第6章 提升我国主板和创业板市场质量的对策建议 | 第59-64页 |
| ·进一步完善创业板市场运行机制 | 第59-60页 |
| ·发行机制合理化 | 第59页 |
| ·实现交易机制的多元化 | 第59-60页 |
| ·设计合理的退市机制 | 第60页 |
| ·注重投资者关系管理 | 第60-61页 |
| ·继续强化创业板投资者适当性管理 | 第61-62页 |
| ·加大监管力度，提高信息披露水平 | 第62-63页 |
| 小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 1. 全文总结 | 第64页 |
| 2. 研究不足与未来展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
