基于多元GARCH模型的中美日汇率之间相互影响的实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 引言 | 第7-15页 |
| ·实际有效汇率概述 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-13页 |
| ·国外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·结构安排 | 第14-15页 |
| 2 中美日三国实际有效汇率变化趋势 | 第15-20页 |
| ·实际有效汇率概述 | 第15-16页 |
| ·中美日实际有效汇率的描述性统计 | 第16页 |
| ·中美日三国实际有效汇率发展变化 | 第16-18页 |
| ·汇率变动对经济的影响 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 设定中美日汇率波动的多元GARCH模型 | 第20-28页 |
| ·BEER行为均衡有效汇率方法应用 | 第20-21页 |
| ·多元GARCH模型理论基础 | 第21-23页 |
| ·中美日实际有效汇率均衡方程的多元GARCH模型 | 第23-26页 |
| ·模型构建思想 | 第23-24页 |
| ·模型变量说明 | 第24-26页 |
| ·多元GARCH模型中的主要方程形式 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 4 汇率之间相互影响的实证分析 | 第28-39页 |
| ·数据选取与处理 | 第28-29页 |
| ·均衡汇率方程多元GARCH模型实证分析 | 第29-38页 |
| ·均衡汇率方程多元GARCH模型的实证结果 | 第29-31页 |
| ·模型稳定性评估 | 第31-32页 |
| ·模型实证结果分析 | 第32-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 5 结论 | 第39-43页 |
| ·研究结论及政策建议 | 第39-41页 |
| ·研究结论 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-41页 |
| ·创新点与进一步研究展望 | 第41-43页 |
| ·主要创新点 | 第41-42页 |
| ·本文存在的不足及研究展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
