| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·问题的提出背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-11页 |
| ·论文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 连续时间均值-方差投资组合选择问题 | 第13-45页 |
| ·CEV模型下均值-方差策略选择问题 | 第13-26页 |
| ·模型建立及问题形成 | 第13-15页 |
| ·可行性 | 第15-17页 |
| ·无限制性问题的解 | 第17-20页 |
| ·有效边界 | 第20-23页 |
| ·数值结果及经济分析 | 第23-26页 |
| ·Heston随机波动率模型下的均值-方差策略选择问题 | 第26-35页 |
| ·模型建立及问题形成 | 第26-28页 |
| ·可行性 | 第28-29页 |
| ·无限制性问题的解 | 第29-32页 |
| ·有效边界 | 第32-35页 |
| ·跳扩散模型下均值-方差投资组合选择问题 | 第35-45页 |
| ·模型建立及问题形成 | 第35-37页 |
| ·可行性 | 第37-39页 |
| ·无限制性问题的解 | 第39-41页 |
| ·有效边界 | 第41-45页 |
| 第三章 随机微分博弈的策略选择问题 | 第45-65页 |
| ·跳扩散风险模型下的随机微分博弈策略选择问题 | 第45-55页 |
| ·模型建立及问题形成 | 第45-49页 |
| ·跳扩散风险过程的随机微分博弈问题的解 | 第49-52页 |
| ·扩散逼近风险模型下随机微分博弈问题的解 | 第52-55页 |
| ·随机利率模型下的随机微分博弈策略选择问题 | 第55-65页 |
| ·模型建立及问题形成 | 第56-59页 |
| ·随机Vasicek利率下博弈问题的解 | 第59-61页 |
| ·数值结果与经济分析 | 第61-65页 |
| 第四章 Robust效用最大化的策略选择问题 | 第65-73页 |
| ·模型建立及问题形成 | 第65-67页 |
| ·指数效用下的Robust效用最大化问题 | 第67-68页 |
| ·幂效用下的Robust效用最大化问题 | 第68-70页 |
| ·对数效用下的Robust效用最大化问题 | 第70-73页 |
| 第五章 总结与展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第81页 |