网络银行利率风险度量研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-14页
·研究背景及研究意义	第8-10页
·问题的提出	第8-9页
·研究意义	第9-10页
·文献综述	第10-11页
·国内研究综述	第10-11页
·国外研究综述	第11页
·论文研究框架与创新	第11-14页
·研究思路和研究方法	第11-13页
·论文创新点	第13-14页
2 网络银行利率风险及其度量方法	第14-28页
·相关概念	第14-18页
·网络银行	第14-17页
·利率风险	第17-18页
·利率风险的度量方法	第18-28页
·利率敏感性缺口分析法	第18-20页
·持续期方法	第20-25页
·动态模拟分析法	第25页
·VaR方法	第25-28页
3 基于持续期方法的网络银行利率风险度量模型	第28-40页
·网络银行利率风险特性研究	第28-34页
·研究框架	第28-29页
·从宏观角度研究网络银行利率风险特性	第29-32页
·从微观角度研究网络银行利率风险特性	第32-34页
·模型的建立	第34-40页
·度量方法的选择	第34-35页
·模型的设计思路	第35页
·模型的假设	第35-36页
·网络银行利率风险因子的识别	第36页
·模型的具体形式	第36-40页
4 基于美国网络银行Netbank的实证研究	第40-45页
·数据采集	第40-41页
·实证结果	第41页
·后续检验和对比分析	第41-45页
结论	第45-46页
参考文献	第46-48页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第48-49页
致谢	第49-50页