| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 序 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-12页 |
| 第二章 简介 | 第12-15页 |
| ·Bayes简介 | 第12页 |
| ·时间序列分析简介 | 第12-13页 |
| ·信托产业净值简介 | 第13-14页 |
| ·Gibbs抽样算法简介 | 第14-15页 |
| 第三章 理论 | 第15-24页 |
| ·Bayes分析 | 第15-19页 |
| ·ARMA模型分析 | 第19-24页 |
| ·确定模型阶数 | 第19-22页 |
| ·参数估计 | 第22-24页 |
| 第四章 模型 | 第24-30页 |
| ·模型结构分析 | 第24页 |
| ·先验分布 | 第24-25页 |
| ·后验分布 | 第25-30页 |
| 第五章 实证分析 | 第30-38页 |
| ·模型阶数的确立 | 第30页 |
| ·数据处理 | 第30-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 附录A | 第40-43页 |
| 作者简历 | 第43-45页 |
| 学位论文数据集 | 第45页 |