| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容,结构框架及本文的创新点 | 第15-18页 |
| ·研究内容及创新点 | 第15-17页 |
| ·文章构架 | 第17-18页 |
| 第二章 CAPM相关理论综述 | 第18-23页 |
| ·马克维茨的证券投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型(CAPITAL ASSET PRICING MODEL) | 第19-21页 |
| ·套利定价理论(ARBITRAGE PRICING THEORY,APT) | 第21页 |
| ·FAMA-FRENCH三因素模型 | 第21-23页 |
| 第三章 理论基础与研究假设 | 第23-27页 |
| ·成长性与BETA在理论上的相关性 | 第23-24页 |
| ·成长性及现有资产价值对BETA影响的度量 | 第24-26页 |
| ·本文研究假设 | 第26-27页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第27-32页 |
| ·研究的数据来源及方法 | 第27页 |
| ·实证结果及结果分析 | 第27-32页 |
| 第五章 实证结果的有效性检验 | 第32-43页 |
| ·公司规模、价值对资产β的影响 | 第32-36页 |
| ·行业竞争程度对资产β的影响 | 第36-37页 |
| ·其它因素对资产β的影响 | 第37-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第49页 |