| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-12页 |
| 2 含跳跃股价波动过程的期权定价及风险规避 | 第12-30页 |
| ·绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·Poisson过程的基本概念 | 第13-14页 |
| ·期权的基本概念 | 第14-15页 |
| ·套利定理介绍 | 第15-16页 |
| ·期权定价方法介绍 | 第16-19页 |
| ·含跳跃股价波动过程的期权定价 | 第19-25页 |
| ·分叉过程及欧式买入期权定价 | 第19-20页 |
| ·含跳跃分叉过程及欧式买入期权定价 | 第20-25页 |
| ·关于风险规避的讨论 | 第25-30页 |
| 3 股票日收盘价及日成交量的Zipf-图像及其统计特征 | 第30-46页 |
| ·绪论 | 第30-33页 |
| ·选题背景 | 第30-31页 |
| ·Zipf-定律的产生、发展及应用 | 第31-33页 |
| ·股票日收盘价的Zipf-图像及其统计特征 | 第33-41页 |
| ·股票日收盘价的Zipf-图像 | 第33页 |
| ·参数β的时序图 | 第33-35页 |
| ·Δβ的分布特征 | 第35-41页 |
| ·股票日交易量的Zipf-图像及其统计特征 | 第41-42页 |
| ·股票日交易量的Zipf-图像 | 第41页 |
| ·参数α的时序图 | 第41-42页 |
| ·参数β与α的统计特征的比较 | 第42-46页 |
| ·参数β与α的分布特征的比较 | 第42-44页 |
| ·参数差的累积分布与比较 | 第44-46页 |
| 4 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录A | 第50-51页 |
| 作者简历 | 第51-53页 |
| 学位论文数据集 | 第53页 |