| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-10页 |
| 第一章 期权及期权定价理论概述 | 第10-15页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-12页 |
| ·期权的定义 | 第10页 |
| ·期权的相关概念 | 第10-11页 |
| ·期权价值的构成 | 第11页 |
| ·期权的分类 | 第11页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第11-12页 |
| ·期权定价理论的发展与本文的主要工作 | 第12-15页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第12-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-20页 |
| ·随机过程与随机分析 | 第15-18页 |
| ·计数过程 | 第15页 |
| ·鞅 | 第15-16页 |
| ·Brown运动 | 第16页 |
| ·Ito过程与Ito公式 | 第16-17页 |
| ·Girsanov定理 | 第17-18页 |
| ·几个常用的数学期望公式 | 第18-20页 |
| 第三章 Black-Scholes-Merton期权定价模型 | 第20-26页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第20-23页 |
| ·建立Black-Scholes期权定价模型的假设条件 | 第20页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式及其推导 | 第20-23页 |
| ·Merton期权定价模型及其推广 | 第23-26页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·Merton模型的建立 | 第23-24页 |
| ·跳扩散模型下的欧式期权定价公式 | 第24-26页 |
| 第四章 跳扩散模型下的复合期权定价 | 第26-30页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·跳扩散模型下的复合期权定价 | 第26-30页 |
| 第五章 跳扩散模型下的再装期权定价 | 第30-35页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·跳扩散模型下的再装期权定价 | 第30-35页 |
| 第六章 跳扩散模型下的重置期权定价 | 第35-41页 |
| ·跳扩散模型下的重置期权定价 | 第35-38页 |
| ·引言 | 第35页 |
| ·跳扩散模型下的重置期权定价 | 第35-38页 |
| ·跳扩散模型下一类改进的重置期权定价 | 第38-41页 |
| 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 作者攻读硕士期间完成的论文 | 第45页 |