| 论文提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-10页 |
| （一） 论文选题的背景及研究意义 | 第6页 |
| （二） 文献综述 | 第6-9页 |
| （三） 研究的目标、方法和内容 | 第9-10页 |
| 一、股指期货概述 | 第10-13页 |
| （一） 股指期货的产生和发展 | 第10-11页 |
| （二） 股指期货的特征和功能 | 第11-13页 |
| 二、股指期货的对冲机制分析 | 第13-17页 |
| （一） 我国股票市场风险现状 | 第13-14页 |
| （二） 股指期货的对冲机制 | 第14-15页 |
| （三） 风险对冲的实现途径及股指期货交易主体 | 第15-17页 |
| 三、股指期货的套期保值研究 | 第17-28页 |
| （一） 套期保值的原理及过程 | 第17-19页 |
| （二） 套期保值的分类和理论发展 | 第19-21页 |
| （三） 股指期货套期保值比率研究 | 第21-27页 |
| （四） 套期保值的成本和绩效评价 | 第27-28页 |
| 四、沪深300 股指期货IF0706 产品套期保值效果的实证研究 | 第28-35页 |
| （一） 实证分析的意义 | 第28页 |
| （二） 研究模型和计算方法概述 | 第28-30页 |
| （三） 实证分析 | 第30-35页 |
| 五、股指期货的风险管理研究 | 第35-45页 |
| （一） 股指期货的风险来源及风险种类 | 第35-39页 |
| （二） 股指期货风险控制和管理 | 第39-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 实证研究所选取的样本股情况 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |