| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 图目录 | 第12-13页 |
| 表目录 | 第13-14页 |
| 1 绪论 | 第14-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-15页 |
| ·现代投资组合理论综述 | 第15-21页 |
| ·主要研究内容及结构 | 第21-23页 |
| ·本文的主要创新点 | 第23-24页 |
| 2 投资组合选择的若干模型及启发式算法基础 | 第24-39页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·投资组合的若干模型 | 第25-32页 |
| ·随机不确定性投资组合模型 | 第25-30页 |
| ·模糊不确定性投资组合模型 | 第30-32页 |
| ·启发式算法 | 第32-38页 |
| ·遗传算法 | 第32-35页 |
| ·粒子群算法 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 3 具有投资限制的投资组合模型及遗传算法 | 第39-50页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·具有投资限制的投资组合模型 | 第40-43页 |
| ·考虑不允许卖空情形 | 第41页 |
| ·考虑交易费用情形 | 第41-42页 |
| ·考虑最小交易单位情形 | 第42-43页 |
| ·具有投资限制的组合投资模型 | 第43页 |
| ·求解优化问题的遗传算法 | 第43-47页 |
| ·应用实例 | 第47-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 4 基于绝对偏差风险度量下的若干具有交易费用的投资组合模型 | 第50-72页 |
| ·引言 | 第50-51页 |
| ·具有交易费用的均值—绝对偏差模型 | 第51-55页 |
| ·具有交易费用的均值—半绝对偏差模型 | 第55-59页 |
| ·具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差模型 | 第59-64页 |
| ·应用实例 | 第64-71页 |
| ·结果 | 第64-68页 |
| ·分析 | 第68-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 5 具有交易费用和投资数量限制的模糊投资组合模型及粒子群算法 | 第72-91页 |
| ·引言 | 第72页 |
| ·基于模糊概率的MARKOWITZ模型 | 第72-76页 |
| ·具有交易费用和投资数量限制的可容许有效投资组合模型 | 第76-80页 |
| ·基于粒子群算法的模型求解 | 第80-82页 |
| ·应用实例 | 第82-90页 |
| ·小结 | 第90-91页 |
| 6 若干模糊可能性投资组合模型 | 第91-124页 |
| ·引言 | 第91-92页 |
| ·上下可能性均值—方差投资组合模型 | 第92-100页 |
| ·上下可能性数字特征的定义和性质 | 第92-98页 |
| ·模型的建立及分析 | 第98-100页 |
| ·基于均值—方差效用函数的加权的可能性投资组合模型 | 第100-107页 |
| ·加权的可能性数字特征的定义和性质 | 第100-103页 |
| ·模型的建立及分析 | 第103-105页 |
| ·应用实例 | 第105-107页 |
| ·存在交易费用的模糊可能性投资组合模型 | 第107-113页 |
| ·模型的建立及分析 | 第107-112页 |
| ·应用实例 | 第112-113页 |
| ·存在融资条件下的模糊可能性投资组合模型 | 第113-118页 |
| ·模型的建立及分析 | 第113-116页 |
| ·应用实例 | 第116-118页 |
| ·存在多约束条件下的模糊可能性投资组合模型 | 第118-123页 |
| ·模型的建立及分析 | 第118-121页 |
| ·应用实例 | 第121-123页 |
| ·小结 | 第123-124页 |
| 7 若干特殊隶属函数下的模糊可能性投资组合模型 | 第124-139页 |
| ·引言 | 第124页 |
| ·若干特殊模糊数下的可能性均值—方差模型 | 第124-130页 |
| ·Carlsson可能性均值方差的定义及性质 | 第124-126页 |
| ·收益率为三角模糊数情形 | 第126-127页 |
| ·收益率为梯形模糊数情形 | 第127-129页 |
| ·收益率为正态模糊数情形 | 第129-130页 |
| ·若干特殊模糊数下的上下可能性均值—方差模型 | 第130-137页 |
| ·收益率为三角模糊数情形 | 第131-133页 |
| ·收益率为梯形模糊数情形 | 第133-135页 |
| ·收益率为正态模糊数情形 | 第135-137页 |
| ·比较分析 | 第137-138页 |
| ·小结 | 第138-139页 |
| 8 总结与展望 | 第139-141页 |
| ·总结 | 第139-140页 |
| ·展望 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-151页 |
| 作者简历 | 第151-153页 |
| 学位论文数据集 | 第153页 |
