基于矩阵法的我国商业银行系统性风险测评研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·国内研究动态 | 第13-18页 |
| ·国内研究动态 | 第18-19页 |
| ·研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 第2章 银行系统性风险的基础理论分析 | 第20-27页 |
| ·概念界定 | 第20-22页 |
| ·系统风险与系统性风险 | 第20-21页 |
| ·银行危机与银行系统性风险 | 第21-22页 |
| ·银行系统性风险的主要特征 | 第22-24页 |
| ·传染性 | 第22-23页 |
| ·风险与收益非对称性 | 第23页 |
| ·投资者信心缺失 | 第23页 |
| ·负外部性 | 第23-24页 |
| ·银行系统性风险产生的原因 | 第24-27页 |
| ·银行系统结构的脆弱性 | 第24-25页 |
| ·外部宏观经济冲击 | 第25页 |
| ·银行市场的信息不对称 | 第25-26页 |
| ·银行间复杂的信用关系 | 第26-27页 |
| 第3章 测量银行系统性风险方法的选择 | 第27-37页 |
| ·常用方法分类 | 第27-33页 |
| ·指标变量法 | 第27-29页 |
| ·数据模拟法 | 第29-31页 |
| ·风险暴露估计法 | 第31-33页 |
| ·矩阵法的选择 | 第33-37页 |
| ·基本原理 | 第33页 |
| ·测量程序 | 第33-36页 |
| ·矩阵法测量运用于我国的优势 | 第36-37页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险的实证分析 | 第37-50页 |
| ·样本选择 | 第37-38页 |
| ·系统性风险传染模拟测试 | 第38-42页 |
| ·测试结果评价 | 第42-43页 |
| ·本文对管理层当局的政策启示 | 第43-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 研究期间发表论文 | 第55-56页 |
| 附录B 模拟运行结果 | 第56-68页 |
