| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| §1.1 引言 | 第9页 |
| §1.2 风险理论概述 | 第9-15页 |
| §1.2.1 风险模型 | 第10-14页 |
| §1.2.2 研究现状简述 | 第14-15页 |
| §1.3 倒按揭模型 | 第15-17页 |
| §1.3.1 倒按揭概念及其特点 | 第15页 |
| §1.3.2 倒按揭在中国施行的意义 | 第15-16页 |
| §1.3.3 倒按揭在我国实施面临的困难、成因与对策分析 | 第16页 |
| §1.3.4 研究现状简述 | 第16-17页 |
| §1.4 Markov链简介 | 第17-20页 |
| §1.5 论文的结构和主要内容 | 第20-21页 |
| 第二章 带常利率的双Poisson模型中的Markov链方法应用 | 第21-35页 |
| §2.1 模型及基本假设 | 第21-24页 |
| §2.2 破产概率的近似计算公式 | 第24-29页 |
| §2.3 破产概率的上、下界及误差 | 第29-32页 |
| §2.4 数值计算与随机模拟 | 第32-35页 |
| 第三章 具有随机利率的离散时间风险模型中的Markov链方法应用 | 第35-47页 |
| §3.1 模型及基本假设 | 第35-36页 |
| §3.2 破产概率的近似计算公式 | 第36-44页 |
| §3.3 破产概率的上、下界及误差 | 第44-47页 |
| 第四章 倒按揭模型中的Markov链方法应用 | 第47-57页 |
| §4.1 模型及基本假设 | 第47-48页 |
| §4.2 支付的现金在未来固定时刻n的期望价值 | 第48-53页 |
| §4.2.1 Markov利率模型下单位货币在未来某时刻n的价值 | 第50-51页 |
| §4.2.2 Markov利率模型下现金流在未来某时刻n的价值 | 第51-53页 |
| §4.3 房产在未来某时刻n的价值 | 第53页 |
| §4.4 倒按揭的定价 | 第53-57页 |
| §4.4.1 一次性给付模型 | 第56页 |
| §4.4.2 等额给付模型 | 第56-57页 |
| 第五章 结束语 | 第57-59页 |
| §5.1 全文小结 | 第57页 |
| §5.2 研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
