| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理 | 第14-28页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第14-19页 |
| ·重新定价风险 | 第15-17页 |
| ·收益率曲线风险 | 第17-18页 |
| ·基准风险 | 第18页 |
| ·期权性风险 | 第18-19页 |
| ·商业银行利率风险的计量方法 | 第19-24页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第19-21页 |
| ·持续期缺口分析 | 第21-23页 |
| ·模拟法 | 第23-24页 |
| ·商业银行利率风险的管理工具 | 第24-28页 |
| ·远期利率协议 | 第24-25页 |
| ·利率互换 | 第25-26页 |
| ·利率期货 | 第26页 |
| ·利率期权 | 第26-28页 |
| 第三章 VaR 方法在利率风险测量中的应用 | 第28-37页 |
| ·VaR 方法的计算原理 | 第28-31页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第28-29页 |
| ·一般分布下的VaR 计算原理 | 第29页 |
| ·正态分布下的 VaR 计算原理 | 第29-31页 |
| ·VaR 计算的主要方法 | 第31-35页 |
| ·方差—协方差法 | 第31-33页 |
| ·历史模拟法 | 第33-34页 |
| ·蒙特·卡洛法 | 第34-35页 |
| ·压力测试和事后检验 | 第35-37页 |
| 第四章 内部资金转移定价原理(FTP 原理)在商业银行利率风险管理的作用 | 第37-41页 |
| ·内部资金转移定价原理(FTP 原理) | 第37-39页 |
| ·内部资金转移定价原理(FTP 原理)简介 | 第37-38页 |
| ·内部资金转移定价原理的主要应用 | 第38-39页 |
| ·如何看待内部资金转移定价原理在我国商业银行的适用性 | 第39-41页 |
| ·当前我国银行业的组织架构及发展趋势 | 第39页 |
| ·我国银行业开展内部资金转移定价原理的必要性 | 第39-41页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险管理的政策建议 | 第41-44页 |
| ·本文基本结论 | 第41页 |
| ·我国商业银行利率风险管理发展展望 | 第41-44页 |
| ·新金融形势下监管部门实施利率风险管理的途径 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行提高利率风险管理水平策略 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第48-49页 |