投资组合相关结构的多变点检验

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 前言	第7-16页
·金融市场风险	第7-11页
·金融市场风险的历史发展	第7-8页
·金融市场风险度量和处理	第8-11页
·外汇风险概述	第11-15页
·外汇风险概念	第11-12页
·外汇风险的影响	第12-15页
·研究背景	第15-16页
第二章 极值理论	第16-27页
·极值分布	第16-21页
·平均超出量函数	第21-22页
·广义Pareto分布	第22-27页
第三章 Copula理论及相关性度量	第27-41页
·Copula函数及其性质	第27-32页
·Copula函数的定义	第27-29页
·Copula函数的基本性质	第29-30页
·常用的Copula函数	第30-32页
·相关性测度	第32-41页
·线性相关系数	第33-34页
·秩相关性	第34-38页
·尾部相关性	第38-41页
第四章 相关结构中的变点分析	第41-46页
·变点分析简介	第41页
·Copula参数变点问题	第41-46页
·检验统计量	第41-43页
·渐近临界值	第43页
·变化发生的时间	第43-44页
·多变点检测	第44-46页
第五章 实证分析	第46-52页
·数据分析处理	第46页
·相关结构建模	第46-50页
·检测相关结构中的变点	第50-51页
·变点的实际意义	第51-52页
参考文献	第52-55页
攻读硕士学位期间的研究成果	第55-56页
附录 R程序	第56-78页
致谢	第78页