基于生存数据的线性变换模型在股票市场中的应用
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 第二章 生存分析基本理论 | 第10-20页 |
| ·基本概念 | 第10-14页 |
| ·删失数据 | 第10-11页 |
| ·生存分析的基本函数 | 第11-13页 |
| ·生存时间函数的关系 | 第13-14页 |
| ·几种常见的参数模型 | 第14-20页 |
| ·指数分布 | 第14-15页 |
| ·Weibull分布 | 第15-16页 |
| ·极值分布 | 第16-17页 |
| ·伽马分布 | 第17页 |
| ·正态分布和对数正态分布 | 第17-18页 |
| ·Logistic分布和对数Logistic分布 | 第18-20页 |
| 第三章 生存函数的估计方法 | 第20-29页 |
| ·估计生存函数的非参数方法 | 第20-22页 |
| ·乘积限估计 | 第20-21页 |
| ·生命表估计 | 第21-22页 |
| ·Turbull估计 | 第22页 |
| ·删失数据似然函数的构造 | 第22-25页 |
| ·I型删失数据的似然函数 | 第23-24页 |
| ·II型删失数据的似然函数 | 第24页 |
| ·随机删失数据的似然函数 | 第24-25页 |
| ·Cox比例危险模型 | 第25-29页 |
| ·比例危险模型的表示 | 第25-26页 |
| ·比例危险模型的条件似然估计 | 第26-27页 |
| ·比例危险模型存在结时的条件似然估计 | 第27-29页 |
| 第四章 线性变换模型 | 第29-35页 |
| ·线性变换模型的定义 | 第29页 |
| ·线性变换模型与Cox模型的关系 | 第29-31页 |
| ·变换函数的估计 | 第31-32页 |
| ·半参数回归系数的估计 | 第32-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-42页 |
| ·不分组情形 | 第37-39页 |
| ·分组情形 | 第39页 |
| ·结束语 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 附录 R程序 | 第46-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
