| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题提出的背景 | 第8页 |
| ·相关理论与实证研究概述 | 第8-11页 |
| ·传统资产定价理论 | 第8-9页 |
| ·传统资产定价理论的缺陷分析 | 第9-11页 |
| ·行为资产定价理论概述 | 第11页 |
| ·本文的主要研究内容与组织结构 | 第11-13页 |
| 2 投资者过度自信行为及其缺陷分析 | 第13-22页 |
| ·投资者的心理特点及认知偏差 | 第13-15页 |
| ·投资者的心理特点 | 第13-14页 |
| ·投资者的认知偏差 | 第14-15页 |
| ·投资者过度自信理论 | 第15-21页 |
| ·过度自信及过度自信投资者的表现 | 第16-17页 |
| ·过度自信的成因 | 第17-18页 |
| ·过度自信对金融市场的影响 | 第18-19页 |
| ·中国投资者的过度自信心理分析 | 第19-21页 |
| ·现有过度自信相关研究及其不足 | 第21-22页 |
| 3 基于投资者过度自信和悲观心理的股市均衡定价模型的构建 | 第22-39页 |
| ·静态单阶段过度自信和悲观心理模型 | 第22-29页 |
| ·模型的技术路线 | 第22-23页 |
| ·基本假定 | 第23页 |
| ·投资者的最优决策模型 | 第23-26页 |
| ·模型参数说明与分析 | 第26-29页 |
| ·小结 | 第29页 |
| ·基于不对称信息动态博弈的过度自信模型 | 第29-39页 |
| ·投资者分类及基本假定 | 第29-30页 |
| ·模型的构建 | 第30-31页 |
| ·交易博弈中的均衡 | 第31-33页 |
| ·定价策略偏好分析 | 第33-35页 |
| ·模型参数的敏度分析 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| 4 基于投资者过度自信和悲观心理的股市均衡定价模型系统设计 | 第39-45页 |
| ·基于投资者行为股市均衡定价系统分析 | 第39-40页 |
| ·系统功能分析 | 第39页 |
| ·系统过程分析 | 第39-40页 |
| ·系统设计 | 第40-41页 |
| ·系统功能模块设计 | 第40-41页 |
| ·人机接口的设计 | 第41页 |
| ·系统实现 | 第41-45页 |
| ·人机交互接口的实现 | 第41页 |
| ·股票信息模块 | 第41-42页 |
| ·投资者信息模块 | 第42-43页 |
| ·输出管理模块的实现 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录A: 公式(3.18)的证明 | 第48-49页 |
| 附录B: 公式(3.31)的证明 | 第49-50页 |
| 附录C: 数据类型说明 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第53页 |