基于VaR的中国证券市场风险度量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 问题提出的背景 | 第8-9页 |
| 一、金融风险 | 第8-9页 |
| 二、以前出现的风险状况 | 第9页 |
| 第二节 风险测量发展的状况 | 第9-11页 |
| 一、传统的风险测量方法 | 第10页 |
| 二、VaR方法的出现 | 第10-11页 |
| 第三节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、外国学者的研究情况 | 第11-12页 |
| 二、中国学者的研究情况 | 第12-14页 |
| 第四节 本文的着眼点 | 第14-15页 |
| 第二章 VaR方法的介绍 | 第15-34页 |
| 第一节 VaR方法的基本思想和原理 | 第15-18页 |
| 一、VaR的定义 | 第15-16页 |
| 二、VaR的一般计算 | 第16-18页 |
| 三、VaR方法的优点和缺点 | 第18页 |
| 第二节 VaR的计算方法 | 第18-30页 |
| 一、VaR计算的模块分析 | 第18-19页 |
| 二、VaR的具体计算方法 | 第19-30页 |
| 第三节 对传统方法的改进 | 第30-32页 |
| 一、压力试验 | 第30-31页 |
| 二、极值理论 | 第31-32页 |
| 第四节 VaR方法的事后验证 | 第32-34页 |
| 一、失败概率检验 | 第32-33页 |
| 二、第一次失败时间检验 | 第33-34页 |
| 第三章 VaR方法在中国证券市场的应用 | 第34-57页 |
| 第一节 VaR方法在中国的实际应用 | 第34-35页 |
| 第二节 对中国证券市场的实证分析 | 第35-57页 |
| 一、数据和方法的选择 | 第35-36页 |
| 二、收益率的计算 | 第36-37页 |
| 三、大盘风险的度量 | 第37-43页 |
| 四、其他大盘指标的风险度量 | 第43-46页 |
| 五、ETF基金风险的度量 | 第46-49页 |
| 六、ETF基金中重点股票风险的度量 | 第49-54页 |
| 七、各级风险度量的对比分析 | 第54-57页 |
| 第四章 总结 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
