| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·相关理论基础 | 第10-12页 |
| ·商业银行资产管理理论 | 第10页 |
| ·商业银行负债管理理论 | 第10-11页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第11页 |
| ·利率市场化理论 | 第11-12页 |
| ·论文结构与研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究结构 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| 第2章 我国利率市场化的进程 | 第13-18页 |
| ·利率市场化的内涵 | 第13-14页 |
| ·金融交易主体有利率决定权 | 第13页 |
| ·利率的数量结构、期限结构和风险结构应由市场自发选择 | 第13页 |
| ·同业拆借利率和短期国债利率将成为市场利率的基本指针 | 第13-14页 |
| ·中央银行享有间接影响利率的权力 | 第14页 |
| ·我国利率市场化改革的目标、基本原则和总体思路 | 第14页 |
| ·我国利率市场化改革进程 | 第14-18页 |
| ·我国利率市场化改革的三个阶段 | 第14-15页 |
| ·我国利率市场化改革的阶段性成果 | 第15-18页 |
| 第3章 利率市场化对我国商业银行经营管理的影响 | 第18-32页 |
| ·利率风险的表现形式 | 第18-19页 |
| ·重新定价风险 | 第18页 |
| ·基差风险 | 第18页 |
| ·收益曲线风险 | 第18-19页 |
| ·内含选择权风险 | 第19页 |
| ·我国利率市场化对商业银行的影响 | 第19-28页 |
| ·我国商业银行外部环境将有改观 | 第19-20页 |
| ·商业银行竞争将进入新层次 | 第20页 |
| ·利率市场化将对银行传统业务形成巨大的冲击 | 第20-22页 |
| ·我国商业银行的非利差型业务将有新的发展 | 第22页 |
| ·我国商业银行内部管理难度加大 | 第22-24页 |
| ·我国商业银行的盈利能力面临挑战 | 第24-28页 |
| ·我国商业银行资产负债管理的发展和现状及利率市场化后加强管理的必要性 | 第28-32页 |
| ·我国商业银行资产负债管理的发展 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行资产负债管理的现状 | 第29-31页 |
| ·利率市场化下加强资产负债管理的必要性和迫切性 | 第31-32页 |
| 第4章 商业银行资产负债管理的主要方法 | 第32-41页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第32-34页 |
| ·持续期模型 | 第34-37页 |
| ·VaR(Value at Risk)方法 | 第37页 |
| ·动态模拟分析方法 | 第37-38页 |
| ·运用金融衍生工具管理 | 第38-41页 |
| ·期货管理 | 第38-39页 |
| ·期权管理 | 第39页 |
| ·利率互换 | 第39-40页 |
| ·远期利率协议(Forward Rate Agreements，FRA) | 第40-41页 |
| 第5章 完善我国商业银行资产负债管理的策略 | 第41-54页 |
| ·提高我国商业银行资产负债管理方法 | 第41-49页 |
| ·持续期模型用于利率风险免疫管理的缺陷与修正 | 第41-44页 |
| ·持续期模型在我国商业银行的应用 | 第44-48页 |
| ·持续期模型应用于中国市场应注意的问题 | 第48-49页 |
| ·健全我国商业银行资产负债管理体系 | 第49-50页 |
| ·商业银行要建立一个资产负债管理委员会 | 第49页 |
| ·商业银行要建立专门的资产负债管理团队 | 第49页 |
| ·商业银行要建立资产负债管理信息系统 | 第49-50页 |
| ·调整我国商业银行资产负债结构，扩大经营范围 | 第50页 |
| ·建立我国商业银行资本补充的自我实现机制 | 第50-51页 |
| ·完善我国商业银行金融产品科学定价策略 | 第51-54页 |
| ·定价内容 | 第51页 |
| ·定价方法 | 第51-53页 |
| ·定价体系 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
