| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究的背景、意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-13页 |
| ·论文研究的内容与结构 | 第13-17页 |
| 第二章 基于交易成本、波动率、执行价格的期权定价：理论回顾 | 第17-34页 |
| ·基于交易成本的期权定价模型 | 第17-21页 |
| ·基于波动率的期权定价模型 | 第21-29页 |
| ·基于执行价格的期权定价模型 | 第29-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 期权定价的基本理论 | 第34-49页 |
| ·期权价值的形成机理 | 第34-36页 |
| ·期权的内涵价值和时间价值 | 第34-35页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第35-36页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第36-39页 |
| ·无套利原理 | 第36-37页 |
| ·自筹资交易策略 | 第37页 |
| ·风险中性原理 | 第37-38页 |
| ·有效市场原理 | 第38-39页 |
| ·无风险保值原理 | 第39页 |
| ·相关定义及定理 | 第39-45页 |
| ·基本定义 | 第39-41页 |
| ·条件期望的三个性质 | 第41页 |
| ·随机运动和布朗运动 | 第41-42页 |
| ·伊藤（Ito）过程与伊藤公式 | 第42-44页 |
| ·Girsanov 定理 | 第44-45页 |
| ·期权定价的基本方法 | 第45-47页 |
| ·鞅方法 | 第45-46页 |
| ·动态规划法 | 第46页 |
| ·偏微分方程法 | 第46-47页 |
| ·蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟法 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 基于混合转移分布(MTD)期权定价模型 | 第49-59页 |
| ·基于MTD 的欧式看涨期权的定价模型 | 第49-50页 |
| ·模型参数的估计 | 第50-55页 |
| ·估计结果 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 基于执行价格的组合型和指数化股票期权的定价 | 第59-70页 |
| ·执行价格固定的组合型股票期权的定价 | 第59-65页 |
| ·定义及基本假设 | 第59-60页 |
| ·执行日固定的具有挡板Ξ的看涨股票期权的定价 | 第60页 |
| ·具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价 | 第60-64页 |
| ·算例及分析 | 第64-65页 |
| ·执行价格可变的指数化股票期权的定价 | 第65-69页 |
| ·执行价格可变的指数化股票期权定价模型 | 第65-66页 |
| ·执行时间不确定且执行价格可变的指数化股票期权的定价模型 | 第66-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第六章 基于执行价格的再装股票期权的定价 | 第70-81页 |
| ·再装股票期权执行价格最低水平的决定机制 | 第70-74页 |
| ·基本假设 | 第70页 |
| ·再装股票期权执行价格最低水平的决定机制 | 第70-73页 |
| ·实例检验 | 第73-74页 |
| ·执行价格可变的再装股票期权的定价 | 第74-80页 |
| ·执行价格固定的再装股票期权的定价 | 第74-75页 |
| ·执行价格可变的再装股票期权的定价 | 第75-79页 |
| ·实例及分析 | 第79-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第七章 执行价格及波动率均不固定的期权定价模型 | 第81-87页 |
| ·基本假设 | 第81页 |
| ·执行价格及波动率均不固定的期权定价模型 | 第81-85页 |
| ·在债转股比例确定中的应用 | 第85-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第八章 基于交易成本的期权定价 | 第87-96页 |
| ·有交易成本的期权组合定价模型 | 第87-88页 |
| ·波动率服从均值回归过程的有交易成本的期权定价模型 | 第88-95页 |
| ·模型推导 | 第88-93页 |
| ·算例 | 第93-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 第九章 结论 | 第96-98页 |
| ·论文总结 | 第96页 |
| ·对未来研究工作的展望 | 第96-98页 |
| 附录1：Fisher 信息阵I(θ)求法 | 第98-103页 |
| 参考文献 | 第103-112页 |
| 作者在攻读博士学位期间完成的论文及参加的科研项目 | 第112-113页 |
| 致谢 | 第113页 |
