| 第一章 文献综述 | 第1-10页 |
| 一 期货市场的产生、功能、作用 | 第6-8页 |
| 二 我国期货市场的情况 | 第8页 |
| 三 国外期货情况 | 第8页 |
| 四 国内外对期货业研究的具体情况 | 第8-10页 |
| 第二章 个人研究准备过程 | 第10-17页 |
| 一 数据说明 | 第10页 |
| 二 初步统计说明 | 第10-13页 |
| 1 对各个期货收益的统计说明 | 第10-12页 |
| 2 期货的波动收益图 | 第12-13页 |
| 三 对有关自回归条件异方差模型的简介 | 第13-17页 |
| 1 ARCH(q)模型 | 第13-14页 |
| 2 GARCH模型 | 第14-15页 |
| 3 有偏的GARCH模型 | 第15页 |
| 4 指数GARCH模型(EGARCH) | 第15-16页 |
| 5 GARCH-M模型 | 第16-17页 |
| 第三章 用GARCH族类基本模型对我国期货市场全面仔细分析 | 第17-36页 |
| 一 对所用的各合约收益和交易量和持仓量进行平稳性分析 | 第17页 |
| 二 对数收益与交易量，持仓量之间关系 | 第17-22页 |
| 三 用有关模型进行具体分析 | 第22-36页 |
| 1 AR分析 | 第22-24页 |
| 2 用别的模型对上述模型的改进分析 | 第24-26页 |
| 3 模型进一步改进 | 第26-28页 |
| 4 进一步用交易量，持仓量对收益波动的分析 | 第28-36页 |
| 第四章 用CARCH其它形式的对国内外期货市场的研究分析 | 第36-39页 |
| 一 用GARCH-M模型对我国期货市场波动 | 第36-37页 |
| 二 用 TGARCH来分析我国期货市场中的波动 | 第37-39页 |
| 第五章 对中国期货市场分析问题的总结 | 第39-41页 |
| 一 我国期货市场仍处在发展壮大过程 | 第39页 |
| 二 中国期货市场风险机制不成熟 | 第39页 |
| 三 期货交易商用于可分析和利用的信息较少 | 第39-40页 |
| 四 期货交易商没有及时采用新信息 | 第40页 |
| 五 我国期货市场中品种少，业务量小，期货公司相对数量多 | 第40-41页 |
| 第六章 对我国期货市场的建议 | 第41-44页 |
| 一 增加期货品种，扩大期货业务量 | 第41页 |
| 二 提高期货公司自有资金来减少相对过多的期货公司，制止期货公司间恶性的不正当竞争 | 第41页 |
| 三 进一步规范信息的准确性和及时性和多样性 | 第41-42页 |
| 四 加强对期货交易所，期货公司的高管，管理人员，从业人员，业务操作人员进行定期培训 | 第42页 |
| 五 加强与国外期货交易所，期货公司的交流，加大期货业的科研力量 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第47页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第47页 |
