基于VaR模型的中国投资银行市场风险管理研究

引言	第1-8页
第一章 投资银行概论	第8-12页
·投资银行的涵义	第8-9页
·投资银行的业务	第9-10页
·中国投资银行业存在的问题	第10-12页
第二章 投资银行风险管理概述	第12-19页
·风险与风险管理	第12页
·投资银行面临的主要风险	第12-13页
·投资银行风险成因分析	第13-14页
·国内外投资银行风险管理发展的现状	第14-17页
·投资银行风险管理的组织结构以及市场风险的控制	第17-19页
第三章 VAR模型风险度量方法研究	第19-30页
·VAR模型的基本要素	第19-23页
·风险价值(VAR)的估算和验证	第23-26页
·投资组合的vaR度量	第26-27页
·VAR的计算方法	第27-30页
第四章 风险价值(VAR)模型的应用分析	第30-38页
·模型的选择	第30-31页
·市场指数的VaR测度	第31-33页
·单只股票VAR的度量	第33-35页
·投资组合VAR的度量	第35-36页
·基于VAR的投资业绩评估	第36-38页
结论	第38-41页
攻读学位期间的研究成果	第41-42页
致谢	第42-43页
学位论文原创性声明	第43-44页
学位论文知识产权权属声明	第44-45页