金融市场波动性的统计特征研究--基于沪深300指数的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-13页 |
| ·本文研究的主要内容和结构 | 第13-14页 |
| 第2章 金融市场波动率及波动理论 | 第14-25页 |
| ·金融市场波动与现代金融理论 | 第14-18页 |
| ·金融波动与资产组合 | 第14页 |
| ·金融波动与 CAPM | 第14-15页 |
| ·金融波动与 APT | 第15-16页 |
| ·金融波动与 B-S | 第16-17页 |
| ·金融波动与行为金融理论 | 第17-18页 |
| ·金融市场的波动特性 | 第18-20页 |
| ·金融市场波动率的重要性 | 第18页 |
| ·金融市场波动率的特征 | 第18-20页 |
| ·金融衍生证券简介 | 第20-22页 |
| ·期权 | 第20-21页 |
| ·远期合约 | 第21-22页 |
| ·期货合约 | 第22页 |
| ·互换 | 第22页 |
| ·金融波动与风险管理 | 第22-25页 |
| ·波动率在风险价值方法中的应用 | 第23页 |
| ·波动率在对冲操作中的应用 | 第23-25页 |
| 第3章 波动率估计模型 | 第25-33页 |
| ·线性模型 | 第25-29页 |
| ·移动平均方法 | 第25-26页 |
| ·简单移动平均法 | 第26-27页 |
| ·随机游走模型 | 第27-28页 |
| ·ARMA模型 | 第28-29页 |
| ·非线性模型 | 第29-33页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型 | 第31页 |
| ·ARCH模型的其他扩展形式 | 第31-33页 |
| 第4章 实证分析 | 第33-47页 |
| ·数据选取和基本统计分析 | 第33-37页 |
| ·样本选择 | 第33页 |
| ·基本统计特征分析 | 第33-37页 |
| ·波动率平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·平稳性与非平稳性 | 第38页 |
| ·平稳性检验的方法 | 第38-39页 |
| ·实证检验结果 | 第39-47页 |
| ·波动率的计算 | 第39-40页 |
| ·平稳性检验结果 | 第40-41页 |
| ·波动率预测效果 | 第41-47页 |
| 第5章 结论 | 第47-49页 |
| ·回顾 | 第47-48页 |
| ·改进和进一步研究的问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第54页 |
