| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 工商银行吉林省分行汇率风险管理概述 | 第6-13页 |
| ·商业银行汇率风险管理概述 | 第6-8页 |
| ·工商银行吉林省分行汇率风险管理的主要特点 | 第8-11页 |
| ·工商银行吉林省分行汇率风险管理存在的问题 | 第11-13页 |
| 第2章 工商银行吉林省分行汇率风险管理问题分析 | 第13-20页 |
| ·汇率风险评估和监控问题分析 | 第13-15页 |
| ·客户汇率风险问题分析 | 第15-16页 |
| ·衍生产品风险问题分析 | 第16-20页 |
| 第3章 VaR 模型在工商银行吉林省分行汇率风险评估中的应用 | 第20-25页 |
| ·VaR 模型概述 | 第20-21页 |
| ·VaR 模型在汇率风险评估中的应用可行性分析 | 第21-22页 |
| ·VaR 模型在汇率风险评估中的应用 | 第22-25页 |
| 第4章 客户风险、衍生产品风险管理措施和监控体系建设 | 第25-33页 |
| ·为客户提供多种防范汇率风险措施 | 第25-28页 |
| ·衍生产品风险管理方法 | 第28-31页 |
| ·汇率风险监控体系建设 | 第31-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 摘要 | 第37-40页 |
| ABSTRACT | 第40-44页 |