| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 一、研究背景和目的 | 第10-12页 |
| 二、国内外研究回顾与文献综述 | 第12-16页 |
| 三、研究方法和内容 | 第16-18页 |
| 四、文章的创新 | 第18-19页 |
| 第二章 基金风险度量方法比较分析 | 第19-32页 |
| 一、证券投资基金风险的概述 | 第19-20页 |
| 二、证券投资基金风险的基本度量方法 | 第20-29页 |
| 三、证券投资基金风险度量常用的一些其它方法 | 第29-31页 |
| 四、小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于GARCH-VaR计量模型的基金风险度量 | 第32-51页 |
| 一、VaR的计算方法 | 第32-38页 |
| 二、VaR模型的准确性检验方法 | 第38-39页 |
| 三、GARCH-VaR模型 | 第39-42页 |
| 四、GARCH-VaR模型实证研究 | 第42-49页 |
| 五、小结 | 第49-51页 |
| 第四章 开放式基金风险及其影响因素的实证分析 | 第51-75页 |
| 一、开放式基金的特点 | 第51-53页 |
| 二、开放式基金风险影响因素理论分析 | 第53-54页 |
| 三、变量与计量模型选择 | 第54-57页 |
| 四、数据及统计分析 | 第57-68页 |
| 五、计量模型实证结果分析 | 第68-73页 |
| 六、小结 | 第73-75页 |
| 第五章 结论与建议 | 第75-79页 |
| 一、结论 | 第75-76页 |
| 二、政策建议 | 第76-77页 |
| 三、不足与展望 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |