| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题依据 | 第9-11页 |
| ·国内外研究动态 | 第11-15页 |
| ·国外期货保证金水平研究成果综述 | 第11-13页 |
| ·国内期货保证金水平研究成果综述 | 第13-15页 |
| ·国内外研究启示 | 第15页 |
| ·选题意义 | 第15-16页 |
| ·理论意义 | 第15-16页 |
| ·现实意义 | 第16页 |
| ·本文研究创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货 | 第17-23页 |
| ·股指期货与股指期货的功能 | 第17-19页 |
| ·股指期货 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货的风险 | 第19-21页 |
| ·香港股指期货与恒生指数期货 | 第21页 |
| ·在中国开展股指期货的意义 | 第21-23页 |
| 第三章 股指期货保证金制度 | 第23-31页 |
| ·保证金及保证金制度 | 第23-26页 |
| ·保证金制度 | 第23-24页 |
| ·保证金分类 | 第24-26页 |
| ·基准保证金水平设定的理论依据与影响因素 | 第26-29页 |
| ·基准保证金水平设定的理论依据 | 第26-27页 |
| ·保证金水平设定的影响因素 | 第27-29页 |
| ·股指期货保证金水平设置方法的国际比较 | 第29-31页 |
| 第四章 在险价值VAR及测量方法 | 第31-43页 |
| ·VaR的概念 | 第31-32页 |
| ·VaR的基本原理及计算方法 | 第32-41页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第32页 |
| ·VaR计算的基本模式 | 第32-33页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第33-41页 |
| ·VaR模型的回溯检验(BACK TESTING) | 第41-43页 |
| 第五章 基于蒙特卡罗模拟的VAR在恒生指数期货保证金设计中的实证研究 | 第43-53页 |
| ·样本和数据的选取 | 第43-44页 |
| ·置信度和持有期 | 第44页 |
| ·样本区间 | 第44页 |
| ·样本检验 | 第44-47页 |
| ·正态性检验 | 第45-46页 |
| ·波动集聚性的检验 | 第46-47页 |
| ·计算VaR | 第47-50页 |
| ·利用EWMA方法计算恒生指数的VaR | 第47-48页 |
| ·利用蒙特卡罗模拟法计算恒生指数的VaR | 第48-50页 |
| ·VaR模型的回溯检验(BACK TESTING) | 第50-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
