| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16页 |
| ·研究的技术路线 | 第16-18页 |
| 2 VaR 方法及其计算方法综述 | 第18-27页 |
| ·VaR 和CVaR 方法 | 第18-23页 |
| ·VaR 方法 | 第18-19页 |
| ·CVaR 方法 | 第19-20页 |
| ·VaR 方法与CVaR 方法的优劣性 | 第20-23页 |
| ·风险价值的计算方法综述 | 第23-27页 |
| ·历史模拟法(HS) | 第23页 |
| ·指数移动加权平均 | 第23-24页 |
| ·基于Risk Metrics 的混合正态模型 | 第24-25页 |
| ·ARCH 类模型 | 第25页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第25-27页 |
| 3 GARCH 类模型及极值理论(EVT) | 第27-36页 |
| ·GARCH 类模型 | 第27-29页 |
| ·自回归条件异方差模型（ARCH 模型） | 第27页 |
| ·GARCH（p , q ）模型 | 第27-28页 |
| ·指数GARCH 模型（即EGARCH 模型） | 第28页 |
| ·Power ARCH 模型(即PARCH 模型) | 第28-29页 |
| ·极值分布 | 第29-34页 |
| ·BMM 模型的理论基础 | 第29-31页 |
| ·POT 模型的理论基础 | 第31-34页 |
| ·几种分布介绍 | 第34-36页 |
| ·正态分布 | 第34页 |
| ·t 分布 | 第34-35页 |
| ·广义误差分布（GED 分布） | 第35-36页 |
| 4 基于 GARCH 类-EVT 方法的 VaR/CVaR 研究 | 第36-38页 |
| ·极值分布下模型的建立 | 第36页 |
| ·模型的准确性检验 | 第36-38页 |
| 5 实证分析 | 第38-55页 |
| ·数据选取 | 第38-39页 |
| ·数据基本分析 | 第39-42页 |
| ·基本统计特征 | 第39-40页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·自相关检验 | 第41页 |
| ·异方差检验 | 第41-42页 |
| ·GARCH 类模型滞后阶数的选取 | 第42-43页 |
| ·各模型的参数估计 | 第43-48页 |
| ·模型的计算结果与分析比较 | 第48-53页 |
| ·VaR 的计算结果与分析 | 第48-51页 |
| ·CVaR 的计算结果与分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 6 结论 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附录 | 第63页 |