| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第9-13页 |
| ·价格发现功能 | 第9-12页 |
| ·期货价格指数与宏观经济变量的关系 | 第12-13页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第13-16页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·主要研究内容及结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系定性分析 | 第16-23页 |
| ·期货价格的先行性和预测性 | 第16-20页 |
| ·短期均衡期货价格模型 | 第16-17页 |
| ·持有成本理论 | 第17-18页 |
| ·仓储价格理论 | 第18-20页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析 | 第20-23页 |
| 第3章 中国农产品期货价格指数编制原理及比较 | 第23-31页 |
| ·中国农产品期货价格指数编制方法 | 第23-25页 |
| ·南华农产品期货价格指数编制方法 | 第23-25页 |
| ·青马期货价格指数编制方法 | 第25页 |
| ·南华与青马农产品期货价格指数比较 | 第25-31页 |
| ·南华与青马农产品期货价格指数编制方法比较 | 第25-27页 |
| ·南华与青马农产品期货价格指数价格发现功能发挥程度比较 | 第27-31页 |
| 第4章 中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系定量分析 | 第31-46页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量相关数据的选取 | 第31页 |
| ·向量自回归模型的设定 | 第31-41页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量VAR模型的建立 | 第33页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量脉冲响应 | 第33-36页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量的方差分解 | 第36-41页 |
| ·向量误差修正模型的建立 | 第41-45页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量的协整关系检验 | 第41-44页 |
| ·农产品期货价格指数与宏观经济变量的向量误差修正模型 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第5章 结论 | 第46-49页 |
| ·主要研究结论 | 第46-47页 |
| ·本文的特色及创新之处 | 第47-48页 |
| ·研究局限及有待进一步研究的问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第54页 |
