| 图表索引 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-26页 |
| ·研究背景 | 第11-19页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第11-13页 |
| ·股指期货的优势 | 第13-15页 |
| ·股指期货的功能 | 第15页 |
| ·股指期货在中国发展的意义 | 第15-18页 |
| ·股指期货的风险 | 第18-19页 |
| ·研究意义、主题和思路 | 第19-21页 |
| ·研究意义 | 第19页 |
| ·研究主题 | 第19页 |
| ·研究思路 | 第19-21页 |
| ·研究方法、创新点和不足 | 第21-26页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究的创新点 | 第21-24页 |
| ·研究的不足之处 | 第24-26页 |
| 第二章 文献回顾和评述 | 第26-45页 |
| ·国外股指期货风险识别、度量、控制研究综述 | 第26-38页 |
| ·国外股指期货风险识别的研究 | 第26-30页 |
| ·国外股指期货风险度量和控制的研究 | 第30-32页 |
| ·国外股指期货保证金制度的研究 | 第32-38页 |
| ·国内股指期货风险识别、度量、控制研究综述 | 第38-42页 |
| ·早期的基础性研究 | 第38页 |
| ·评价国外相关理论，借鉴国外股指期货风险管理经验的研究 | 第38-40页 |
| ·从其他角度出发的风险管理研究 | 第40-41页 |
| ·本论文对国内研究的评论 | 第41-42页 |
| ·股指期货跨市场操纵文献综述 | 第42-45页 |
| ·期货市场操纵的文献 | 第42-44页 |
| ·股指期货跨市场操纵的文献 | 第44-45页 |
| 第三章 股指期货风险的识别 | 第45-71页 |
| ·股指期货的定价机制和价格发现 | 第45-48页 |
| ·股指期货合约的价格形成机制 | 第45-46页 |
| ·股指期货市场的价格发现 | 第46-48页 |
| ·股指期货的总体风险 | 第48-52页 |
| ·市场风险 | 第49页 |
| ·信用风险 | 第49页 |
| ·流动性风险 | 第49-51页 |
| ·操作风险 | 第51-52页 |
| ·法律风险 | 第52页 |
| ·股指期货风险的特殊性 | 第52-55页 |
| ·基差风险 | 第52-54页 |
| ·流动性差异风险 | 第54页 |
| ·标的物风险 | 第54-55页 |
| ·股指期货风险的成因 | 第55-57页 |
| ·股指期货风险的微观成因 | 第55-56页 |
| ·股指期货风险的宏观成因 | 第56-57页 |
| ·我国开展股指期货的特定风险分析 | 第57-68页 |
| ·国情制度性风险 | 第57-58页 |
| ·股票现货和期货市场不对称风险 | 第58-59页 |
| ·上市公司信息披露机制不完善、透明度低下的风险 | 第59-60页 |
| ·关键宏观经济信息泄密风险 | 第60页 |
| ·红利分配过少的风险 | 第60-61页 |
| ·政策市风险 | 第61-62页 |
| ·投资者结构差异风险 | 第62页 |
| ·市场操纵风险 | 第62-64页 |
| ·国际股指期货创新的风险 | 第64-68页 |
| ·本章小结 | 第68-71页 |
| 第四章 股指期货风险的度量 | 第71-95页 |
| ·引言 | 第71-75页 |
| ·VaR和ES简介 | 第75-84页 |
| ·VaR的概念和计算方法 | 第75-78页 |
| ·ES的概念和计算方法 | 第78页 |
| ·基于极值理论的VaR和ES模型 | 第78-84页 |
| ·实证分析 | 第84-92页 |
| ·数据来源 | 第84-85页 |
| ·研究目的和研究假定 | 第85-86页 |
| ·自然对数收益率分布特征的正态性检验 | 第86-87页 |
| ·应用极值理论计算VAR和ES确定保证金水平 | 第87-90页 |
| ·研究结论 | 第90页 |
| ·本文关于中国股指期货保证金制度的建议 | 第90-92页 |
| ·本章小结 | 第92-95页 |
| 第五章 股指期货风险的控制 | 第95-116页 |
| ·宏观的风险控制 | 第95-100页 |
| ·完善股指期货的投资主体 | 第95-96页 |
| ·行业自律管理 | 第96-97页 |
| ·适时引入现货市场做空机制，完善证券市场功能 | 第97页 |
| ·立法管理 | 第97-100页 |
| ·中观的风险控制 | 第100-112页 |
| ·交易前的风险控制 | 第100-101页 |
| ·交易中的风险控制 | 第101-106页 |
| ·交易后的风险控制 | 第106-112页 |
| ·微观的风险控制 | 第112-114页 |
| ·期货经纪公司的风险控制 | 第112-113页 |
| ·投资者的风险控制 | 第113-114页 |
| ·本章小结 | 第114-116页 |
| 第六章 股指期货跨市场风险管理研究 | 第116-146页 |
| ·引言 | 第116-117页 |
| ·股指期货跨市场操纵的界定和分类 | 第117-123页 |
| ·股指期货跨市场操纵的界定 | 第117-122页 |
| ·股指期货跨市场操纵的分类 | 第122-123页 |
| ·本论文采用的分类 | 第123-129页 |
| ·资金推动型跨市场操纵 | 第123-126页 |
| ·信息引导型跨市场操纵 | 第126-127页 |
| ·到期日跨市场操纵 | 第127-129页 |
| ·中国股指期货跨市场操纵实证研究 | 第129-138页 |
| ·研究目的和动机 | 第129-130页 |
| ·研究思路和方法 | 第130-133页 |
| ·我国大盘股和股票指数相关程度与相关模式的实证研究 | 第133-138页 |
| ·中国防范股指期货跨市场操纵的措施 | 第138-143页 |
| ·协调市场间的法令规定 | 第138页 |
| ·完善股指期货最后结算价的确定规则 | 第138-140页 |
| ·加强市场监察 | 第140-141页 |
| ·加强股票市场和股指期货市场的跨市场信息分享 | 第141-142页 |
| ·建立跨市场大盘断路器 | 第142-143页 |
| ·建立风险预警机制和跨市场危机处理紧急预案 | 第143页 |
| ·本章小结 | 第143-146页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第146-151页 |
| ·结论和政策建议 | 第146-150页 |
| ·研究的展望 | 第150-151页 |
| 参考文献 | 第151-162页 |
| 附录A 关于股指期货定价理论的讨论 | 第162-166页 |
| 附录B 世界上主要股指的一些基本统计特征 | 第166-167页 |
| 后记 | 第167-168页 |