| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·、问题提出 | 第8-9页 |
| ·、国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·、KMV模型风险度量讨论 | 第9页 |
| ·、市政债券信用风险度量讨论 | 第9-10页 |
| ·、对国内外研究的简要评论 | 第10页 |
| ·、研究框架 | 第10-11页 |
| ·、主要研究方法 | 第10页 |
| ·、主要研究思路 | 第10-11页 |
| 2 市政债券市场综述 | 第11-23页 |
| ·、市政债券描述 | 第11-13页 |
| ·、市政债券的概念 | 第11页 |
| ·、市政债券的种类 | 第11-12页 |
| ·、市政债券的特点 | 第12页 |
| ·、市政债券的作用 | 第12-13页 |
| ·、国外市政债券市场的经验 | 第13-19页 |
| ·、美国市政债券市场简要介绍 | 第13-17页 |
| ·、日本市政债券市场经验介绍 | 第17-19页 |
| ·、北京市市政债券发行相关问题 | 第19-23页 |
| ·、北京市发行市政债券的可行性 | 第19-21页 |
| ·、北京市发行市政债券的模式选择与风险防范 | 第21-23页 |
| 3 市政债券信用风险度量研究 | 第23-35页 |
| ·、市政债券信用风险研究综述 | 第23-25页 |
| ·、市政债券信用风险含义 | 第23-24页 |
| ·、现代信用风险度量方法综述 | 第24-25页 |
| ·、KMV模型及其在市政债券风险度量中应用 | 第25-27页 |
| ·、KMV模型计算原理 | 第25-26页 |
| ·、基于KMV的市政债券风险度量模型思想 | 第26-27页 |
| ·、KINGHT不确定性下市政债券信用风险模型 | 第27-35页 |
| ·、Knight不确定性下的期权定价分析 | 第27-32页 |
| ·、基于Kinght不确定的市政债券信用风险模型构建 | 第32-35页 |
| 4 KINGHT不确定下市政债券信用风险度量实证研究 | 第35-44页 |
| ·、北京市财政收入预测分析 | 第35-38页 |
| ·、ARIMA模型介绍及分析过程 | 第35-36页 |
| ·、基于ARIMA模型的北京市财政收入预测 | 第36-38页 |
| ·、北京市市政债券信用风险与安全发债规模 | 第38-42页 |
| ·、关键参数的计算 | 第38-39页 |
| ·、违约距离与违约概率的计算 | 第39-42页 |
| ·、实证结论小结 | 第42-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-48页 |
| ·、研究的主要结论 | 第44-46页 |
| ·、Kinght不确定性及其在信用风险度量中的应用 | 第44页 |
| ·、Kinght不确定性下的市政债券信用风险度量研究 | 第44-45页 |
| ·、基于北京市市政债券发行假设的研究 | 第45-46页 |
| ·、研究中不足及其展望 | 第46-48页 |
| ·、研究的不足 | 第46页 |
| ·、研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第51-52页 |
| 详细摘要 | 第52-58页 |
