带干扰项的最优投资再保险风险模型

摘要	第1-8页
Abstract	第8-10页
第一章 绪论	第10-19页
·相关背景介绍	第10-15页
·投资风险模型	第11-12页
·再保险的必要性	第12-14页
·随机控制问题	第14-15页
·前人的工作以及和本文的联系	第15-18页
·经典风险模型	第15-16页
·考虑利率及干扰项的风险模型	第16-17页
·双险种风险模型	第17页
·投资比例为常数的风险模型	第17-18页
·本文主要内容	第18-19页
第二章 考虑利率和干扰因素的二维更新风险模型	第19-24页
·破产时刻	第20-21页
·破产概率的上界	第21-24页
第三章 最优投资收益下的风险模型	第24-28页
·模型的引入	第24-25页
·破产概率的积分-微分方程	第25-26页
·方程的Laplace变换	第26-28页
第四章 双险种下的最优投资再保险模型	第28-35页
·模型的引入	第28-29页
·最优问题下的HJB方程	第29-33页
·双险种风险模型	第29-31页
·考虑投资的风险模型	第31-33页
·实例分析	第33-35页
第五章 结束语	第35-37页
·本文总结	第35页
·工作展望	第35-37页
参考文献	第37-41页
致谢	第41-42页
附录A 攻读学问期间所发表的学术论文目录	第42页