跳跃扩散市场中随机利率环境下障碍期权的定价
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·期权 | 第10-12页 |
| ·新型期权 | 第12-15页 |
| ·障碍期权 | 第15-17页 |
| ·障碍期权的概念和类型 | 第15-16页 |
| ·障碍期权的产生与发展 | 第16-17页 |
| ·期权定价理论 | 第17-19页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第17页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的扩展 | 第17-18页 |
| ·障碍期权的定价研究进展 | 第18-19页 |
| ·本文主要内容及结构安排 | 第19-21页 |
| 第二章 数学基础和金融工程基本原理 | 第21-30页 |
| ·概率统计知识 | 第21-22页 |
| ·条件分布 | 第21页 |
| ·条件数学期望 | 第21-22页 |
| ·随机过程 | 第22-26页 |
| ·鞅 | 第23页 |
| ·布朗运动 | 第23页 |
| ·Poisson过程 | 第23-24页 |
| ·复合Poisson过程 | 第24-25页 |
| ·It(o|^) 过程 | 第25页 |
| ·Lévy 过程 | 第25-26页 |
| ·定理公式 | 第26-28页 |
| ·It(o|^) 公式 | 第26页 |
| ·Girsannov定理 | 第26-27页 |
| ·Doléans-Dade指数定理 | 第27页 |
| ·反射原理 | 第27-28页 |
| ·资本资产定价基本原理 | 第28-30页 |
| ·无套利定价原理 | 第28页 |
| ·期权平价公式 | 第28-29页 |
| ·风险中性测度和等价鞅测度 | 第29-30页 |
| 第三章 跳跃扩散市场中随机利率环境 | 第30-41页 |
| ·标的资产的价格模型 | 第30-31页 |
| ·Vasicek利率模型 | 第31-32页 |
| ·定价模型 | 第32-34页 |
| ·数值算法 | 第34-41页 |
| 第四章 定价模型的应用 | 第41-53页 |
| ·参数估计 | 第41-44页 |
| ·跳跃扩散模型的参数估计 | 第41-43页 |
| ·Vasicek利率模型的参数估计 | 第43-44页 |
| ·Shark期权的定价 | 第44-45页 |
| ·模型参数对价格的影响 | 第45-53页 |
| 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附件 | 第56-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
