复合期权定价与多阶段投资决策
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究技术路线 | 第15-16页 |
| 第二章 经典期权定价模型及扩展 | 第16-30页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第16-17页 |
| ·B-S期权定价模型的扩展 | 第17-22页 |
| ·Geske复合期权定价模型 | 第22-27页 |
| ·Geske复合期权定价模型的扩展 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 n层复合期权定价模型 | 第30-43页 |
| ·n层复合期权定价公式及推导 | 第30-38页 |
| ·相关引理 | 第30-31页 |
| ·n层复合期权定价公式 | 第31-33页 |
| ·n层复合期权定价公式推导 | 第33-38页 |
| ·n层复合期权定价模型与其他期权定价公式的比较 | 第38-42页 |
| ·模型与B-S公式及扩展形式的比较 | 第38-39页 |
| ·模型与Geske公式及扩展形式的比较 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 n层复合期权定价敏感性分析 | 第43-50页 |
| ·Dalta | 第43-48页 |
| ·Dalta表达式 | 第43页 |
| ·Dalta公式推导 | 第43-48页 |
| ·Gamma | 第48-49页 |
| ·Gamma表达式 | 第48页 |
| ·Gamma公式推导 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 复合期权定价模型在多阶段投资决策中的应用 | 第50-53页 |
| ·案例描述 | 第50页 |
| ·复合期权特性描述 | 第50-51页 |
| ·模型求解 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
