| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 目次 | 第12-14页 |
| 1 绪论 | 第14-22页 |
| ·选题的意义和目的 | 第14-16页 |
| ·本文框架介绍 | 第16-19页 |
| ·创新与不足 | 第19-22页 |
| 2 利率互换文献综述 | 第22-30页 |
| ·利率互换的原理论述 | 第22-24页 |
| ·利率互换的定价理论 | 第24-28页 |
| ·利率互换的实证理论 | 第28-30页 |
| 3 几何布朗运动过程下的利率互换约化定价模型 | 第30-48页 |
| ·零息票定价模型 | 第30-32页 |
| ·几何布朗运动过程下的约化模型 | 第32-41页 |
| ·数值分析 | 第41-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 4 EVG过程下的利率互换约化定价模型 | 第48-60页 |
| ·EVG过程及EVG过程下的利率互换定价模型 | 第48-54页 |
| ·实证分析 | 第54-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 5 EVG过程下的利率互换PIDE定价模型 | 第60-77页 |
| ·PIDE定价模型 | 第60-63页 |
| ·数值分析 | 第63-75页 |
| ·小结 | 第75-77页 |
| 6 三种模型的比较 | 第77-80页 |
| 7 总结 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-88页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第88-89页 |
| 个人简历 | 第89页 |