不确定条件下基于实物期权的投资决策
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-18页 |
| ·研究背景与目的 | 第11页 |
| ·传统投资决策方法 | 第11-16页 |
| ·实物期权方法的产生 | 第16-17页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
| 2 实物期权概述 | 第18-28页 |
| ·实物期权分类 | 第18-20页 |
| ·实物期权与金融期权的比较 | 第20-22页 |
| ·实物期权的发展 | 第22-28页 |
| 3 实物期权定价理论与方法 | 第28-40页 |
| ·二叉树方法 | 第28-29页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第29-31页 |
| ·动态规划法 | 第31-33页 |
| ·比较定价法 | 第33-37页 |
| ·实物期权研究基本问题 | 第37-40页 |
| 4 不确定性对投资决策的影响 | 第40-55页 |
| ·非竞争投资决策模型的发展 | 第40-42页 |
| ·模型的建立 | 第42-44页 |
| ·模型求解 | 第44-48页 |
| ·结论与分析 | 第48-49页 |
| ·不确定性对卡特尔联盟的影响 | 第49-55页 |
| 5 分数布朗运动下的投资决策 | 第55-63页 |
| ·分数布朗运动的基本概念 | 第55-57页 |
| ·模型的建立 | 第57-60页 |
| ·模型求解 | 第60-61页 |
| ·结论与分析 | 第61-63页 |
| 6 总结与展望 | 第63-65页 |
| ·全文工作总结 | 第63页 |
| ·进一步研究方向 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-74页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第74页 |
