百慕大式恢复期权定价与仿真
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第10-11页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第11页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1 欧式期权定价 | 第13页 |
| 2.2 路径依赖欧式期权 | 第13-14页 |
| 2.3 百慕大式期权 | 第14-16页 |
| 3 期权定价基础理论 | 第16-22页 |
| 3.1 期权定价基本思想 | 第16页 |
| 3.2 二叉树模型 | 第16-17页 |
| 3.3 风险中性定价 | 第17-19页 |
| 3.4 路径依赖期权定价 | 第19-20页 |
| 3.5 百慕大式期权定价 | 第20页 |
| 3.6 期权市场发展现状 | 第20-21页 |
| 3.7 本章结论 | 第21-22页 |
| 4 恢复期权设计 | 第22-26页 |
| 4.1 恢复期权设计 | 第22-23页 |
| 4.2 标的资产价格描述 | 第23页 |
| 4.3 欧式恢复期权定价 | 第23-24页 |
| 4.4 恢复期权价格与剩余期限无关 | 第24页 |
| 4.5 本章结论 | 第24-26页 |
| 5 百慕大式恢复期权定价 | 第26-34页 |
| 5.1 两个行权期的恢复期权定价 | 第26-29页 |
| 5.1.1 行权期的扩充 | 第26页 |
| 5.1.2 期权价格表示 | 第26-27页 |
| 5.1.3 恢复期之前的恢复期权定价 | 第27-28页 |
| 5.1.4 恢复期内的恢复期权定价 | 第28-29页 |
| 5.2 多个行权期的百慕大式恢复期权定价 | 第29-31页 |
| 5.2.1 三个行权期的恢复期权定价 | 第29-30页 |
| 5.2.2 多个行权期的恢复期权价格倒向递推式 | 第30-31页 |
| 5.3 关于恢复期权的四个讨论 | 第31-33页 |
| 5.4 本章结论 | 第33-34页 |
| 6 百慕大式恢复期权仿真 | 第34-45页 |
| 6.1 恢复期权价格路径及波动特征 | 第34-36页 |
| 6.2 恢复期权参数敏感性分析 | 第36-44页 |
| 6.2.1 对标的资产波动率的敏感性 | 第36-39页 |
| 6.2.2 对利率的敏感性 | 第39-40页 |
| 6.2.3 对恢复期长度的敏感性 | 第40-42页 |
| 6.2.4 对行权期数的敏感性 | 第42-44页 |
| 6.3 本章结论 | 第44-45页 |
| 7 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50页 |
| A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第50页 |
