| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.4 本文的研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.5 本文的创新 | 第15-16页 |
| 2 金融市场系统性风险 | 第16-23页 |
| 2.1 系统性风险的内涵 | 第16-17页 |
| 2.2 系统性风险的度量 | 第17-19页 |
| 2.3 DCC-GARCH模型 | 第19-21页 |
| 2.4 基于DCC-GARCH模型计算CoVAR的原理 | 第21-23页 |
| 3 复杂网络的构建 | 第23-29页 |
| 3.1 复杂网络的基本概念与构建 | 第23-24页 |
| 3.2 复杂网络的统计特征指标 | 第24-25页 |
| 3.3 复杂网络的分析方法 | 第25-29页 |
| 4 实证分析 | 第29-53页 |
| 4.1 样本选取 | 第29页 |
| 4.2 数据整理 | 第29-32页 |
| 4.3 DCC-GARCH模型的估计 | 第32-38页 |
| 4.4 基于DCC-GARCH模型计算△CoVAR | 第38-43页 |
| 4.5 构建复杂网络计算网络特征指标 | 第43-47页 |
| 4.6 基于面板回归模型的△CoVAR与网络结构特征的关系研究 | 第47-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第53页 |
| 5.2 不足与展望 | 第53-55页 |
| 附：复杂网络PMFG网络图节点标识与金融机构之间的对应表 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
