我国巨灾债券定价研究--以地震巨灾为例
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.3 总体评价 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.5 本文创新及不足 | 第20-21页 |
| 第2章 巨灾债券及相关理论 | 第21-39页 |
| 2.1 巨灾债券运行、触发机制以及主要参与者 | 第21-28页 |
| 2.1.1 巨灾债券的运行机制 | 第21-23页 |
| 2.1.2 巨灾债券的触发机制 | 第23-25页 |
| 2.1.3 巨灾债券的主要参与者 | 第25-28页 |
| 2.2 巨灾损失拟合相关理论 | 第28-33页 |
| 2.2.1 常见的右偏分布 | 第28-29页 |
| 2.2.2 广义帕累托分布 | 第29-33页 |
| 2.3 Copula函数基础理论 | 第33-35页 |
| 2.3.1 定义 | 第33-34页 |
| 2.3.2 相关性度量 | 第34-35页 |
| 2.4 定价模型基础理论 | 第35-38页 |
| 2.4.1 均衡定价模型 | 第36-38页 |
| 2.4.2 各种定价模型的比较 | 第38页 |
| 2.5 小结 | 第38-39页 |
| 第3章 我国地震巨灾损失的拟合分布 | 第39-58页 |
| 3.1 样本数据来源以及调整 | 第39-40页 |
| 3.2 地震直接经济损失分布 | 第40-49页 |
| 3.2.1 对数正态分布 | 第41-42页 |
| 3.2.2 伽马分布 | 第42-43页 |
| 3.2.3 韦伯分布 | 第43-44页 |
| 3.2.4 广义帕累托分布 | 第44-49页 |
| 3.3 地震震级分布 | 第49-51页 |
| 3.4 地震次数分布 | 第51-52页 |
| 3.5 确定Copula形式的联合分布函数 | 第52-57页 |
| 3.5.1 Copula函数的拟合 | 第53-57页 |
| 3.5.2 Copula函数的评价 | 第57页 |
| 3.6 小结 | 第57-58页 |
| 第4章 地震巨灾债券的设计与定价 | 第58-68页 |
| 4.1 债券设计 | 第58-59页 |
| 4.2 定价模型以及参数的确认 | 第59-63页 |
| 4.2.1 利率变动计算 | 第60-62页 |
| 4.2.2 违约率估计 | 第62-63页 |
| 4.3 债券价格的计算与分析 | 第63-67页 |
| 4.4 小结 | 第67-68页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第68-72页 |
| 5.1 研究结论 | 第68-70页 |
| 5.2 政策建议 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 附录A 地震事件(1990-2015) | 第75-85页 |
| 攻读学位期间发表的学术成果 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
