| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 一、选题背景 | 第11-12页 |
| 二、选题意义 | 第12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-15页 |
| 一、国外流动性风险研究现状 | 第12-13页 |
| 二、国内流动性风险研究现状 | 第13-14页 |
| 三、尚待研究的问题 | 第14-15页 |
| 第三节 研究内容与框架 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第17-24页 |
| 第一节 证券公司流动性风险的定义及特征 | 第17-18页 |
| 一、证券公司流动性风险的定义 | 第17-18页 |
| 二、证券公司流动性风险的特征 | 第18页 |
| 第二节 证券公司流动性风险的分类 | 第18-20页 |
| 一、市场流动性风险 | 第18-19页 |
| 二、错配型流动性风险 | 第19页 |
| 三、突发性流动性风险 | 第19-20页 |
| 第三节 证券公司流动性风险管理常用方法 | 第20-24页 |
| 一、流动性风险管理流程 | 第20-21页 |
| 二、流动性风险管理方法 | 第21-22页 |
| 三、流动性风险压力测试及应急预案 | 第22-24页 |
| 第三章 Z证券公司流动性风险管理现状及存在的问题 | 第24-43页 |
| 第一节 Z证券公司概况介绍 | 第24-31页 |
| 一、Z证券公司简介 | 第24-27页 |
| 二、Z证券公司与同业券商资产负债结构对比及分析 | 第27-31页 |
| 第二节 Z证券公司流动风险管理现状 | 第31-38页 |
| 一、Z证券公司流动性风险管理组织体系及风险偏好现状 | 第31-32页 |
| 二、Z证券公司流动性风险管理流程 | 第32-35页 |
| 三、Z证券公司流动性风险管理方法现状 | 第35-37页 |
| 四、Z证券公司压力测试及应急管理现状 | 第37-38页 |
| 第三节 Z证券公司流动性风险管理存在的问题 | 第38-43页 |
| 一、流动性风险偏好缺乏定量描述 | 第38-39页 |
| 二、流动性风险管理流程缺乏业务部门参与 | 第39-40页 |
| 三、流动性指标管理体系不完善 | 第40-41页 |
| 四、流动性风险应急管理流于形式 | 第41-43页 |
| 第四章 Z证券公司流动风险管理优化建议 | 第43-54页 |
| 第一节 改善流动性风险偏好的评估机制 | 第43-46页 |
| 一、完善流动性风险偏好定量描述 | 第43-45页 |
| 二、新增流动性风险偏好定期评估及汇报机制 | 第45-46页 |
| 第二节 加强流动性风险管理“第一道防线”建设 | 第46-47页 |
| 一、增强业务部门流动性风险管理能力 | 第46-47页 |
| 二、明确业务部门流动性风险管理职责 | 第47页 |
| 第三节 完善流动性指标管理体系 | 第47-52页 |
| 一、新增现金流缺口指标 | 第47-49页 |
| 二、完善资产负债结构类指标 | 第49-51页 |
| 三、新增负债集中度指标 | 第51-52页 |
| 第四节 健全应急演练长效机制 | 第52-54页 |
| 一、成立应急领导小组 | 第52-53页 |
| 二、改进应急演练流程 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 第一节 总结 | 第54页 |
| 第二节 展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录A | 第58-61页 |
| 附录B | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |