| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究的现状评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 本文可能的创新之处及不足 | 第19-21页 |
| 第2章 汇率、股票价格与短期国际资本流动的理论基础 | 第21-26页 |
| 2.1 汇率与股票价格的流量导向模型 | 第21-22页 |
| 2.2 汇率与股票价格的股票导向模型 | 第22-23页 |
| 2.2.1 资产组合模型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 货币模型 | 第23页 |
| 2.3 短期国际资本流动的相关理论 | 第23-26页 |
| 2.3.1 短期国际资本流动的界定 | 第24页 |
| 2.3.2 短期国际资本流动的测算 | 第24-26页 |
| 第3章 汇率、股价与短期国际资本流动的理论分析与模型构建 | 第26-32页 |
| 3.1 汇率变动对股价的传导机制 | 第26-29页 |
| 3.1.1 IS-LM-BP模型的构建 | 第26-28页 |
| 3.1.2 汇率变化对股价的传导过程 | 第28页 |
| 3.1.3 短期国际资本流动视角下汇率对股价的影响 | 第28-29页 |
| 3.2 股价波动对汇率的传导机制 | 第29-32页 |
| 3.2.1 股价波动对短期国际资本流动和汇率的影响 | 第29-30页 |
| 3.2.2 短期国际资本流动视角下股价对汇率的影响 | 第30-32页 |
| 第4章 人民币汇率、我国股价与短期国际资本流动的实证分析 | 第32-49页 |
| 4.1 指标选取与数据处理 | 第32-33页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第32-33页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第33页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第33-37页 |
| 4.2.1 ADF检单位根验和VAR模型建立 | 第33-35页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第35-37页 |
| 4.3 TVP-VAR模型的实证检验 | 第37-47页 |
| 4.3.1 时变参数向量自回归模型建立 | 第37-38页 |
| 4.3.2 参数估计结果分析 | 第38-41页 |
| 4.3.3 时变参数特征分析 | 第41-42页 |
| 4.3.4 时变脉冲响应分析 | 第42-47页 |
| 4.4 实证分析小结 | 第47-49页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.2.1 加强短期资本流动的监控管理 | 第50-51页 |
| 5.2.2 合理引导短期国际资本的流动 | 第51页 |
| 5.2.3 进一步完善我国股票市场的发展 | 第51页 |
| 5.2.4 加快推进人民币汇率改革机制 | 第51-52页 |
| 5.2.5 加强多市场的综合联动管理 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
