基于函数型数据的沪深300指数日内波动率研究

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第8-12页
第一节 选题的背景和意义	第8-9页
第二节 研究内容和框架	第9-10页
第三节 本文的创新与可能的不足之处	第10-12页
第二章 文献综述	第12-17页
第一节 波动率一般建模方法文献综述	第12-15页
第二节 函数型时间序列分析文献综述	第15-16页
第三节 函数型波动率分析文献综述	第16-17页
第三章 函数型日内波动率构建	第17-29页
第一节 日内波动率提取原理	第17-19页
第二节 函数型数据构建原理	第19-23页
第三节 函数型日内波动率构建	第23-29页
第四章 函数型日内波动率特征分析	第29-40页
第一节 函数型描述性统计分析原理	第29-30页
第二节 函数型主成分分析原理	第30-33页
第三节 函数型日内波动率特征分析实证部分	第33-40页
第五章 函数型日内波动率与成交量的量价分析	第40-46页
第一节 函数型日内成交量分析	第40-42页
第二节 函数型日内波动率与成交量的典型相关分析	第42-43页
第三节 函数型日内波动率与成交量回归分析	第43-46页
第六章 函数型日内波动率预测	第46-54页
第一节 函数型时间序列平稳性检验	第46-47页
第二节 函数型日内波动率预测模型	第47-49页
第三节 函数型日内波动率预测实证结果	第49-53页
第四节 小结	第53-54页
第七章 结论与展望	第54-56页
第一节 研究结论	第54-55页
第二节 研究展望	第55-56页
参考文献	第56-60页
攻读硕士学位期间的科研经历	第60-61页
致谢	第61-62页