| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究贡献 | 第11-12页 |
| 1.4 研究思路与文章结构 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 对多元GARCH模型的研究 | 第13-15页 |
| 2.2 对股票和债券相关关系影响因素的研究 | 第15-20页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第20-22页 |
| 第三章 股票与债券相关关系的影响因素 | 第22-27页 |
| 3.1 股票与债券的基本定价模型 | 第22页 |
| 3.2 资产替代效应 | 第22-23页 |
| 3.3 经济周期 | 第23-24页 |
| 3.4 利率水平 | 第24-25页 |
| 3.5 通货膨胀率 | 第25-26页 |
| 3.6 投资者情绪 | 第26页 |
| 3.7 财政政策 | 第26页 |
| 3.8 制度变革 | 第26-27页 |
| 第四章 计量模型与方法 | 第27-34页 |
| 4.1 ARMA模型简介 | 第27-28页 |
| 4.2 多元GARCH模型简介 | 第28-29页 |
| 4.3 常条件相关系数(CCC-)GARCH模型简介 | 第29-30页 |
| 4.4 动态条件相关系数(DCC-)GARCH模型简介 | 第30-31页 |
| 4.5 平滑转换条件相关系数(STCC-)GARCH模型简介 | 第31-32页 |
| 4.6 建模过程中有关的假设检验 | 第32-34页 |
| 第五章 中国内地与香港股票债券相关关系的实证研究 | 第34-53页 |
| 5.1 数据来源与指标介绍 | 第34-38页 |
| 5.2 变量的走势特征分析 | 第38-42页 |
| 5.3 变量的描述性统计 | 第42-44页 |
| 5.4 实证结果 | 第44-53页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第53-55页 |
| 6.1 本文结论 | 第53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
