| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-14页 |
| ·本文的研究背景、目的和意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究对象 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 国内外文献回顾 | 第14-25页 |
| ·国外文献回顾 | 第14-22页 |
| ·股指期货与现货价格的领先——滞后关系研究回顾 | 第14-16页 |
| ·股指期货对现货市场流动性影响研究回顾 | 第16-17页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响研究回顾 | 第17-22页 |
| ·国内文献回顾 | 第22-25页 |
| 3 股指期货理论分析 | 第25-42页 |
| ·股指期货的市场功能与避险原理 | 第25-27页 |
| ·股指期货市场功能 | 第25-26页 |
| ·股指期货的避险原理 | 第26-27页 |
| ·股指期货的价格理论 | 第27-37页 |
| ·现货价格、期货价格、期望现货价格的关系 | 第27-33页 |
| ·股票指数期货定价模型 | 第33-37页 |
| ·股指期货的交易与结算 | 第37-42页 |
| ·股指期货套期保值交易 | 第37-39页 |
| ·股指期货套利交易 | 第39-41页 |
| ·股指期货投机交易 | 第41-42页 |
| 4 股指期货对现货市场波动性影响的实证研究 | 第42-53页 |
| ·股指期货及现货指数样本选取及处理 | 第42-43页 |
| ·数据来源说明 | 第42-43页 |
| ·数据处理说明 | 第43页 |
| ·股指期货推出前后对现货指数波动性影响的实证检验 | 第43-48页 |
| ·模型介绍 | 第43-45页 |
| ·实证检验 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| ·股指期货对现货指数长期波动性影响分析 | 第48-51页 |
| ·以韩国市场为例 | 第48-49页 |
| ·以香港市场为例 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51页 |
| ·本章实证结果分析 | 第51-53页 |
| 5 我国股指期货对现货市场波动影响的实证研究 | 第53-61页 |
| ·数据说明 | 第53页 |
| ·我国股指期货与标的指数的相关性研究 | 第53-55页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第54页 |
| ·协整检验 | 第54-55页 |
| ·我国股指期货上市对现货市场波动性影响的实证研究 | 第55-57页 |
| ·实证模型的构建 | 第55页 |
| ·实证检验 | 第55-57页 |
| ·我国股指期货对现货指数样本波动性的比较分析 | 第57-59页 |
| ·我国大陆与韩国、台湾等地区股指期货波动性比较 | 第59-61页 |
| 6 减少我国股指期货对现货市场波动影响的若干建议 | 第61-74页 |
| ·完善股指期货合约及其标的指数 | 第61-66页 |
| ·优化沪深300指数设计,降低沪深300指数被操纵可能性 | 第62-63页 |
| ·适度降低股指期货交易费用 | 第63-64页 |
| ·适当降低保证金水平,最终实现保证金动态管理 | 第64-66页 |
| ·大力发展机构投资者,优化投资者结构 | 第66-69页 |
| ·防范我国股指期货市场特殊风险 | 第69-72页 |
| ·防止市场信息不对称、内幕交易风险 | 第69-71页 |
| ·防止市场过度投机风险 | 第71页 |
| ·防止市场运作机制风险,尽快完善融资融券制度 | 第71-72页 |
| ·健全期货交易制度,创造公平交易环境 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 作者简历 | 第77页 |