中国股票型ETF对其成分股收益联动性影响的实证研究--基于ETF投资者行为的角度
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-12页 |
| 1.4 可能创新点及新颖之处 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-25页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第14-19页 |
| 2.1.1 证券价格联动性的相关金融理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 指数及指数化衍生品与成分股的关系研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 ETF对其成分股联动效应的影响研究 | 第16-19页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第19-23页 |
| 2.2.1 关于证券价格联动的研究 | 第19-22页 |
| 2.2.2 关于ETF及其与成份股关系的研究 | 第22-23页 |
| 2.3 文献评述 | 第23-25页 |
| 3 理论分析 | 第25-28页 |
| 3.1 ETF规模与成分股收益联动性 | 第25页 |
| 3.2 ETF申购交易机制与成分股收益联动性 | 第25-26页 |
| 3.3 ETF投资者行为与成分股收益联动性 | 第26-28页 |
| 4 实证分析 | 第28-39页 |
| 4.1 数据 | 第28-32页 |
| 4.1.1 样本数据选择 | 第28页 |
| 4.1.2 数据处理及变量设计 | 第28-32页 |
| 4.2 计量分析 | 第32页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第32-35页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第35-39页 |
| 5 结论与政策建议 | 第39-41页 |
| 5.1 主要结论 | 第39页 |
| 5.2 政策性建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 后记 | 第46页 |
