| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 研究的主要内容与框架 | 第10-11页 |
| 1.3 采用的研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.5 研究创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第14-22页 |
| 2.1 信贷资产证券化相关理论 | 第14-17页 |
| 2.1.1 核心原理 | 第15-16页 |
| 2.1.2 基本原理 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行流动性风险相关理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 流动性风险产生的相关理论 | 第17-19页 |
| 2.2.2 流动性风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3 资产组合理论 | 第20-22页 |
| 第3章 我国商业银行资产证券化现状及作用机制 | 第22-31页 |
| 3.1 我国商业银行实施信贷资产证券化的必要性 | 第22-26页 |
| 3.1.1 我国商业银行流动性的现状 | 第22-25页 |
| 3.1.2 资产证券化必要性 | 第25-26页 |
| 3.2 我国商业银行资产证券化的现状 | 第26-27页 |
| 3.3 信贷资产证券化作用于商业银行流动性风险的机制 | 第27-31页 |
| 3.3.1 资产证券化中SPV的作用机制 | 第27-28页 |
| 3.3.2 资产证券化影响银行资产负债结构的运行机制 | 第28-29页 |
| 3.3.3 资产证券化影响银行融资功能的运行机制 | 第29页 |
| 3.3.4 资产证券化释放监管资本的运行机制 | 第29-31页 |
| 第4章 资产证券化影响流动性风险效果的实证分析 | 第31-40页 |
| 4.1 变量与样本银行的选择 | 第31-32页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第31-32页 |
| 4.1.2 样本银行的选取 | 第32页 |
| 4.2 实证分析 | 第32-38页 |
| 4.2.1 样本金融机构数据描述性的统计研究 | 第32-34页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第34页 |
| 4.2.3 实证分析过程 | 第34-38页 |
| 4.3 实证结果解释 | 第38-40页 |
| 第5章 结论与建议 | 第40-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第40页 |
| 5.2 相关建议 | 第40-42页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46页 |