通货膨胀与中国股票回报率的研究--基于货币幻觉假说的分析
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第14-15页 |
| 2.文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 费雪效应及相关讨论 | 第15-18页 |
| 2.2 货币幻觉假说的发展 | 第18-19页 |
| 2.3 货币幻觉的实证检验 | 第19-23页 |
| 2.4 文献总结 | 第23-25页 |
| 3.理论分析和研究假设 | 第25-28页 |
| 3.1 理论分析 | 第25-26页 |
| 3.2 研究假设 | 第26-28页 |
| 4.研究变量及模型的设定 | 第28-33页 |
| 4.1 数据来源以及变量说明 | 第28-30页 |
| 4.2 模型设定及拓展 | 第30-33页 |
| 4.2.1 通货膨胀的分解 | 第30-31页 |
| 4.2.2 货币幻觉效应的检验及拓展 | 第31-33页 |
| 5.实证研究及结果分析 | 第33-47页 |
| 5.1 货币幻觉效应 | 第33-37页 |
| 5.1.1 通货膨胀幻觉敏感度 | 第33-35页 |
| 5.1.2 两步定价法 | 第35-37页 |
| 5.2 不同通货膨胀时期的货币幻觉效应 | 第37-38页 |
| 5.3 长短期收益率的货币幻觉效应对比分析 | 第38-39页 |
| 5.4 各行业货币幻觉效应的对比分析 | 第39-41页 |
| 5.5 企业特征与货币幻觉效应的关系研究 | 第41-47页 |
| 6.稳定性检验 | 第47-49页 |
| 7.结论及相关建议 | 第49-51页 |
| 7.1 主要结论 | 第49页 |
| 7.2 相关建议 | 第49-50页 |
| 7.3 研究局限性及未来方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
