| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究理论意义与实践价值 | 第9页 |
| 1.2.1 研究的理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 研究的实践价值 | 第9页 |
| 1.3 研究的基本内容、研究方法和研究手段 | 第9-10页 |
| 1.3.1 研究的基本内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.3.3 研究手段 | 第10页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第10-12页 |
| 2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 2.1 关于系统性金融风险定义、生成原因及传递的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 关于金融系统性风险传染效应测度的研究 | 第13-16页 |
| 2.2.1 关于复杂网络法测度系统性金融风险传染效应的研究 | 第13页 |
| 2.2.2 关于实证分析法测度系统性金融风险传染效应的研究 | 第13-16页 |
| 2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 3 系统性金融风险传染效应的理论分析 | 第17-40页 |
| 3.1 系统性金融风险的形成原因分析 | 第17-27页 |
| 3.1.1 金融脆弱性是系统性金融风险形成的内因 | 第17-19页 |
| 3.1.2 我国系统性金融风险的潜在影响因素 | 第19-27页 |
| 3.2 我国金融业子行业系统性金融风险传染渠道分析 | 第27-29页 |
| 3.3 快扩散CCA-Copula-CoVaR模型原理 | 第29-40页 |
| 3.3.1 快扩散CCA模型 | 第29-33页 |
| 3.3.2 Copula-CoVaR模型 | 第33-40页 |
| 4 基于快扩散CCA-Copula-CoVaR模型测度系统性金融风险传染效应实证分析 | 第40-73页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第40页 |
| 4.2 快扩散CCA模型参数选取与计算 | 第40-51页 |
| 4.2.1 快扩散CCA模型参数选取 | 第40-47页 |
| 4.2.2 违约距离、债权潜在损失计算 | 第47-49页 |
| 4.2.3 总损失和单位资产损失计算 | 第49-51页 |
| 4.3 单位资产损失边缘分布的确定 | 第51-55页 |
| 4.3.1 单位资产损失序列描述性分析 | 第51-52页 |
| 4.3.2 正态性检验 | 第52-53页 |
| 4.3.3 广义Pereto分布参数估计和拟合 | 第53-55页 |
| 4.4 确定最优Copula函数 | 第55-62页 |
| 4.4.1 图形法选取适当的Copula函数 | 第55-56页 |
| 4.4.2 二元Copula函数参数估计 | 第56-60页 |
| 4.4.3 最优二元Copula函数选取 | 第60-62页 |
| 4.5 CoVaR、%CoVaR计算与分析 | 第62-68页 |
| 4.6 动态%CoVaR计算与分析 | 第68-73页 |
| 5 结论与展望 | 第73-76页 |
| 5.1 主要结论 | 第73-75页 |
| 5.2 研究展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 附录 | 第81-86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
