| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 导言 | 第9-17页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究背景和意义 | 第10页 |
| 三、文献综述 | 第10-14页 |
| (一)国外研究现状 | 第10-12页 |
| (二)国内研究现状 | 第12-13页 |
| (三)对国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| 四、主要研究方法 | 第14-15页 |
| 五、论文结构 | 第15页 |
| 六、论文的创新及不足 | 第15-17页 |
| 第一章 资产价格与信贷规模相互关系的理论分析 | 第17-29页 |
| 一、资产价格决定理论 | 第17-21页 |
| (一)资产基础价值决定模型 | 第17-18页 |
| (二)导致资产价格波动的原因 | 第18-20页 |
| (三)信贷与资产价格的中间枢纽：企业外部融资额外成本 | 第20-21页 |
| 二、资产价格对银行信贷的影响机制 | 第21-27页 |
| (一)资产价格对银行信贷需求的影响机制 | 第21-22页 |
| (二)资产价格对银行信贷供给的影响机制 | 第22-27页 |
| (三)行为金融学对由资产价格引起的银行信贷行为的解释 | 第27页 |
| 三、资产价格波动与银行信贷规模的关系理论假设 | 第27-29页 |
| 第二章 股票市场价格对银行信贷投放的影响——基于全样本时期VAR的实证分析 | 第29-48页 |
| 一、基于全样本VAR的实证方法 | 第29页 |
| 二、变量选择以及数据处理 | 第29-31页 |
| 三、基于短期信贷投放的VAR的模型 | 第31-39页 |
| (一)平稳性检验 | 第31-32页 |
| (二)基于短期信贷的最优滞后阶数确定 | 第32-33页 |
| (三)基于短期信贷的VAR模型建立 | 第33-34页 |
| (四)AR根检验 | 第34-35页 |
| (五)基于短期信贷的Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| (六)基于短期信贷的脉冲响应函数分析 | 第36-37页 |
| (七)基于短期信贷的方差分解分析 | 第37-39页 |
| 四、基于中长期信贷投放的VAR的模型构建 | 第39-48页 |
| (一)基于中长期信贷的最优滞后阶数确定 | 第39-40页 |
| (二)基于中长期信贷的VAR模型建立 | 第40-42页 |
| (三)AR根检验 | 第42页 |
| (四)基于中长期信贷的Granger因果关系检验 | 第42-43页 |
| (五)基于中长期信贷的脉冲响应函数分析 | 第43-44页 |
| (六)基于中长期信贷的方差分解分析 | 第44-48页 |
| 第三章 股票市场价格对银行信贷投放的影响——基于滚动VAR模型的实证分析 | 第48-53页 |
| 一、股票市场价格对银行短期信贷投放的影响 | 第48-50页 |
| 二、股票市场价格对银行中长期信贷投放的影响 | 第50-53页 |
| 第四章 主要结论和政策建议 | 第53-57页 |
| 一、主要结论 | 第53-54页 |
| 二、政策建议 | 第54-57页 |
| (一)加强银行信贷管理以及风险控制 | 第54-55页 |
| (二)建立银行风险预警系统 | 第55页 |
| (三)优化资本市场结构 | 第55页 |
| (四)完善金融监管体制 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
