| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第14-18页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第18-19页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第19页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第20-21页 |
| 第2章 理论机制与研究方法 | 第21-31页 |
| 2.1 行业分类方法 | 第21-22页 |
| 2.2 中国行业股票指数联动机制分析 | 第22-27页 |
| 2.2.1 行业联动与行业股指间收益率相关系数的关系 | 第22-23页 |
| 2.2.2 由价值投资者主导股票市场的行业联动机制分析 | 第23-25页 |
| 2.2.3 由非价值投资者主导股票市场的行业联动机制分析 | 第25-27页 |
| 2.3 研究方法 | 第27-29页 |
| 2.3.1 绝对相关系数收益率联动网络构建方法 | 第27页 |
| 2.3.2 最小生成树方法 | 第27-28页 |
| 2.3.3 网络拓扑性质 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 中国股市行业间无向网络联动分析 | 第31-50页 |
| 3.1 中国行业股指绝对相关系数收益率联动网络构建 | 第31-40页 |
| 3.1.1 数据描述 | 第31-32页 |
| 3.1.2 构建中国行业股指收益率联动网络 | 第32-36页 |
| 3.1.3 中国行业股指收益率网络性质分析 | 第36-40页 |
| 3.2 中国股票市场行业间波动率联动网络构建 | 第40-48页 |
| 3.2.1 基于DCC-MVGARCH模型波动率联动网络构建方法 | 第40-45页 |
| 3.2.2 中国行业股指间的波动率联动网络 | 第45-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第4章 中国股市行业间有向网络联动分析 | 第50-58页 |
| 4.1 中国行业股指有向联动网络构建 | 第50-53页 |
| 4.1.1 中国行业股指有向网络构建方法 | 第50-51页 |
| 4.1.2 中国行业股指有向网络的网络性质分析 | 第51-53页 |
| 4.2 中国行业股指有向网络的块模型分析 | 第53-57页 |
| 4.2.1 块模型分析方法 | 第53-54页 |
| 4.2.2 中国行业股指有向网络的块模型研究 | 第54-57页 |
| 4.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 投资策略与政策建议 | 第58-60页 |
| 5.1 投资策略 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读学位期间所参与的课题目录和所发表的学术论文 | 第69页 |
