中国商品期货套期保值风险研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
绪论	第9-14页
·选题的目的及意义	第9-10页
·国内外研究现状	第10-11页
·本文的研究方法及框架	第11-14页
1 期货套期保值风险的来源及实质	第14-21页
·套期保值的实现原理	第14-16页
·套期保值风险的来源	第16-19页
·基差风险是套期保值风险的实质	第19-21页
2 套期保值基差波动的影响因素分析	第21-30页
·持有成本对基差变动的影响	第21-22页
·宏观市场变化对基差的影响	第22-24页
·现货市场供需变化对基差的影响	第22-23页
·金融市场环境对基差的影响	第23-24页
·微观市场结构对基差波动的影响	第24-28页
·交易机制及交易制度对基差的影响	第25-27页
·市场流动性对基差的影响	第27页
·投资者行为对基差的影响	第27-28页
·市场操纵行为对基差波动的影响	第28-30页
3 中国期货市场套期保值风险分析	第30-42页
·中国期货套期保值基差风险的实证研究	第30-38页
·中国期货套期保值基差风险的度量	第30-32页
·中国商品期货基差波动影响因素的显著性判别	第32-38页
·中国期货市场套期保值非基差风险分析	第38-42页
·套保企业自身的风险	第38-40页
·期货市场监管环境风险	第40-42页
4 我国期货套期保值风险防范措施	第42-46页
·假性投机过度现象的应对措施	第42-43页
·套保企业自身的防范措施	第43-45页
·把握基差变动规律,降低套期保值风险	第43-44页
·利用基差交易规避套期保值的基差风险	第44页
·注重人才的培养,提高自身的专业水平	第44页
·建立严格的内部控制制度	第44-45页
·完善期货市场监管体制的建议	第45-46页
参考文献	第46-48页
附录	第48-56页
致谢	第56-57页
攻读学位期间发表论文以及参加科研情况	第57-58页